運用中のNYボックスver5.Xシリーズですが、
ここでpips数の算出方法を整理しておきます。
現在、ストップロス・エントリーの考え方は以下の通りです。
エントリーからエグジットまでのフロー ==============
ボックスの上辺をブレイクした場合、
ボックス下辺マイナス5pipsの位置にストップロス設定
・・・ストップまでの距離を-Xpipsとする
エントリーからストップまでと同距離をターゲット1に設定
ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
残り半分はストップをエントリーに移動する
・・・ターゲット1までの距離を+Xpipsとする
更にターゲット1から同距離の位置にターゲット2を設定し、
半分のポジションはここに到達するか、
エントリーに移動したストップに当たるまでそのまま
(下方ブレイクの場合は逆)
・・・ターゲット2までの距離を+2Xpipsとする
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上記のようにストップロスまでを-Xpips、
ターゲット1までを+Xpips、ターゲット2までを+2Xpipsとすると、
ストップロスでポジションをクローズすると全ポジション、
ターゲット1なら半分のポジションをクローズするため、
単純なpips数を比較するとおかしくなります。
そこで今後は次のように考えます。
エントリー時にポジション1・2の2つ持ったと考える。
パターンA)
エントリー後、ストップロスにかかる
ストップロスにかかる場合はポジション1・2の2つなので、
損失は (-Xpips) + (-Xpips) = -2Xpips
パターンB)
ターゲット1に到達しポジション1は利確、
ポジション2はブレイクイーブンに移動しその後、ストップにかかる
利益は (Xpips) + (0pips) = Xpips
パターンC)
ターゲット1に到達しポジション1は利確、
ブレイクイーブンに移動したポジション2もターゲット2に到達
利益は(Xpips) + (2Xpips) = 3Xpips
パターンD)
強制クローズルールでターゲットに到達していない場合も、
上記の考え方を踏襲する。
今後のトレード結果、
まだアップしていないNYボックスver5.1のバックテスト結果も、
上記の2ポジションの考え方で統一することとします。
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