2013年3月16日土曜日

NYボックスver5.Xのpips計算方法

運用中のNYボックスver5.Xシリーズですが、
ここでpips数の算出方法を整理しておきます。


現在、ストップロス・エントリーの考え方は以下の通りです。

エントリーからエグジットまでのフロー ==============
 ボックスの上辺をブレイクした場合、
 ボックス下辺マイナス5pipsの位置にストップロス設定
 ・・・ストップまでの距離を-Xpipsとする

 エントリーからストップまでと同距離をターゲット1に設定
 ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
 残り半分はストップをエントリーに移動する
 ・・・ターゲット1までの距離を+Xpipsとする

 更にターゲット1から同距離の位置にターゲット2を設定し、
 半分のポジションはここに到達するか、
 エントリーに移動したストップに当たるまでそのまま
 (下方ブレイクの場合は逆)
 ・・・ターゲット2までの距離を+2Xpipsとする

=============================================


上記のようにストップロスまでを-Xpips、
ターゲット1までを+Xpips、ターゲット2までを+2Xpipsとすると、
ストップロスでポジションをクローズすると全ポジション、
ターゲット1なら半分のポジションをクローズするため、
単純なpips数を比較するとおかしくなります。


そこで今後は次のように考えます。


エントリー時にポジション1・2の2つ持ったと考える。

パターンA)
 エントリー後、ストップロスにかかる
 
 ストップロスにかかる場合はポジション1・2の2つなので、
 損失は (-Xpips) + (-Xpips) = -2Xpips


パターンB)
 ターゲット1に到達しポジション1は利確、
 ポジション2はブレイクイーブンに移動しその後、ストップにかかる

 利益は (Xpips) + (0pips) = Xpips


パターンC)
 ターゲット1に到達しポジション1は利確、
 ブレイクイーブンに移動したポジション2もターゲット2に到達

 利益は(Xpips) + (2Xpips) = 3Xpips


パターンD)
 強制クローズルールでターゲットに到達していない場合も、
 上記の考え方を踏襲する。



今後のトレード結果、
まだアップしていないNYボックスver5.1のバックテスト結果も、
上記の2ポジションの考え方で統一することとします。




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