2013年3月4日月曜日

2012年ポンド円_バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)

先週はポンド円を使って
2012年のバックテストを行いました

前回の2009年ユーロ円のバックテストでも書きましたが、
様々な通貨ペアを用いてテストを行うことで、
より手法に対する知識などが深まるとの
アドバイスを頂いたためです

手法は現在、運用中のNYボックスver 5.0です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています


2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 ポンド円で最も最近の2012年を対象としました


4.テスト結果(実績)
 ポンド円2012年の1ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 116回
 ・勝トレード数 46回
 ・負トレード数 70回
 ・勝率      40%

 ・利益率    -18%(当初資産に対しての年率)
 ・獲得pips   -886pips

 ・獲得pips ÷ トレード数 = -8pips

 ・最大連勝     4回
 ・最大連敗     6回
 
 ・最大ドローダウン -27%(当初資産に対して)


5.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   5pips
 ・信頼区間下限   -20pips

 ・最大連敗数        10回

 ・悲観的補正勝率 33%


6.考察
 言うまでもなく利益があがるどころが、
 トータルでマイナスという結果に
 
 いまのNYボックスver 5.0では、
 ポンド円には適用出来ないと言えそうです

 もう少し細かく見ると、
 買いトレードでは勝率47%で少しの利益を計上していますが、
 売りトレードでは勝率32%と損失も大きく惨敗で、
 売り買いのバランスも取れていません

 今の手法のままではこれ以上バックテスを行なっても、
 利益性は見込めないため、ポンド円は終了です


7.改善の余地・今後の予定
 トレード回数については、
 ユーロ円と同じように年間100回ちょっとです

 ローソク足の動きを見ていると、
 NYボックスをブレイクしても、
 十分に伸びずに反転し、ストップロスにかかる、
 こんな感じがけっこう続いていました

 この手法を改善するには、
 ターゲットとストップロスの位置を検討すれば、
 使える手法になる可能性があるかもしれません

 とはいえ、現在はNYボックスver 5.0の適用の可能性を探るため、
 更なる他通貨ペアなどでバックテストを行う予定です

 なお今週はユーロ円の2008年を追加でテストします

 2008年は大きく上昇した後、
 大きな下落というトレンドの強い年だったため、
 その状況でどの程度の有効性があるか確認するためです
 (昨日のTFL365ウェビナー受講時に得たヒントより)




参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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