2013年4月30日火曜日

NYボックス マイルールをver.5.2.1に微改定


2013年4月1日以降,実践に投入中の
NYボックスver.5.2のマイルールですが、
昨日、公開したバックテスト結果のうち、
今後の課題の一つに上げていた
ターゲットの設定方法について検証を行いました。

これはバックテストを進める中、
ターゲット2までの距離が遠く、その多くが到達しづらいという
感じがあったためです

この問題を解消するため、
記録したテスト結果5ヶ年分をもとに再チェックを行い、結果として
ターゲット2の設定方法についてのみルール変更を行いました。
(変更点は黄色で表示)


1.初期条件 -----------------------------------
1-1.通貨ペア ---
 ユーロ円

1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
 NY時間で0時~7時
 日本時間で考えると
 夏時間時なら13時~20時
 冬時間時なら14時~21時

1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
 NY時間で8時~11時
 日本時間で考えると
 夏時間なら21時~24時
 冬時間なら22時~25時

1-3.トレードをしない日 ---
 12月24日~1月7日
 米休日
 GDP速報発表日
 雇用統計発表日


2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.エントリー方向の判定 ---
 日足MACD(12-26-9)のヒストグラムが、
 前日より高ければ買いのみ、
 前日より低ければ売りのみのエントリーとする。

2-1.ボックスのブレイク判断 ---
 ボックスの上辺をブレイクした場合,
 ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合は買エントリー
 ローソク本体よりヒゲが長い場合は,
 ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更し次のブレイクを待つ
 (ボックス下辺のブレイクの場は逆)

2-2.エントリータイミング ---
 上記でブレイクを確認したら、3分後にエントリー
 (あせらず精神的余裕をもたせるため)


3.ストップ&ターゲット設定 --------------------------
 ボックスの上辺をブレイクした場合、
 エントリーを100.0、ボックス下辺を0.0とした
 フィボナッチリトレースメントを引く

 ストップはフィボ50.0、ターゲット1はフィボ161.8、
 ターゲット2はフィボ261.8 223.6とする 

 ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
 残り半分はストップをエントリーに移動する

 次にフィボ223.6に到達したら、
 ストップロスを161.8へ移動

 そのあとはターゲット2かストップに当たるまでそのまま
 (下方ブレイクの場合は逆)


4.手動クローズ --------------------------
4-1.ポジション保有中に逆方向へのエントリー条件が発生した場合 ---
 買ポジション保有中に次のボックス下辺ブレイクした場合、
 保有中の買ポジションは強制クローズし、
 新たに売りポジションを持つ
 (売ポジション保有中は逆)

4-2.週末とトレードをしない日の前日 ---
 NY時間26:00(日本時間夏26:00、冬25:00)に強制クローズ


5.その他 --------------------------
今回のルール微改定により利益性が若干改善していますが、
それ以上に大きなメリットがあります。

ターゲット1に到達したのち、
ストップをブレイクイーブンへ移動というのは共通ですが、
ver5.2では更にフィボ223.6にタッチしたら、
ストップをターゲット1に移動という手間がありました。

これは設定値に到達すればメールが来るようにしていますが、
兼業トレーダーなので、
 ・日中にメールが来るかもしれない
 ・夜中の睡眠中にメールが来るかもしれない
という懸念を軽減することが出来ました。
(長期にわたってトレードを続けるためにはこれ重要)


なおマイルールについて文章では
わかりづらいかもしれませんので、
以下にルール一覧表を添付しておきます

ダウンロードして印刷することも可能です

わかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,
いつでもコメント欄・ツイッター・フェイスブック等
メッセージを受け付けています




1) 本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。



NYボックスver.5.1のバックテストの結果はこちらからご覧になれます
今後の予定、改良余地、追加アイデアなどにも触れています。
(2013年3月11日コメント~現在、バックテスト結果は、
 ブログ用に整理中です。公開までもう少しお待ちください。)


NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




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2013年4月29日月曜日

NYボックスver5.2の5年分バックテスト結果更新


1.はじめに ------------
 現在、リアルトレードで運用中の
 NYボックス ver.5.2(ユーロ円)について、
 マイルール3ヶ年分のバックテスト結果を公開していますが、
 今回、新たに2ヶ年分のバックテスト結果を追加しました。

 ここでは5ヶ年分のバックテスト結果について
 整理を行い、今後の方向性について考えていきます。

 なお前回のバックテスト結果も含めて整理することで、
 本日のこのページのみ見ていただければ、
 NYボックスver5.2の全テスト結果がわかるように構成します。

 なのでわざわざ、”前回分はどうだった?”など
 戻って見比べる必要はありません。

 
 以下、次のような構成となっています。

 はじめにバックテストの結果を
 pips表示によるグラフ(2節)、数値データ(3節)を用いて示し、
 資産の増減率(4節)について整理をしました。

 次にトレード間隔日数(5節)、
 エントリーからエグジットまでの日数(6節)
 について整理をしました。

 最後にテスト結果から見えてきた課題、
 今後のアイデアについて検討を行い、
 これらの課題を解決するため、
 今後のテストの進め方などについて述べています。
 (8節)

 なお今回の記事ですが、
 なるべく整理しコンパクトを心がけましたが、
 長文となっています。


2.バックテスト条件 ------------
 対象とするマイルールは運用中のNYボックス ver.5.2です。
 通貨ペアはユーロ円。

 テスト期間は2008年1月~2013年3月までの、
 5年3カ月を対象とし、フォレックステスターを用いて、
 ローソク足を1本ずつ表示しながら、テストを行いました。

 バックテストにかかる所要時間の目安ですが、
 1ヶ月分は概ね10~15分もあればテスト可能だと思います。
 (1ヶ月間のトレード回数が多くないため)


3.バックテスト結果(pipsグラフ) ------------
 下図にテスト期間における累積損益pipsを示します。
 青線は買いのみ、緑線は売りのみ、
 赤線は売り買いを合計した損益pipsとなります。

 グレー線はユーロ円のチャートとなります。
 (オープン・クローズ・高・安の単純平均)
 







 



 グラフに示した紫の矢印を参考に期間別に傾向を見ていきます。

 矢印(1)(2008年前半)ですが、
 チャートは横ばいで、
 利益と損失が交互に出る感じで、
 結局、利益はほとんど出ていません。

 矢印(2)(2008年後半)ですが、
 リーマンショックによりチャートは大きく下がっています。
 そして売りでは大きな利益を上げる一方、
 買いでは大きな損失を出していて、
 結局トータルでは大した利益が出ていません。

 矢印(3)(2009年前半)ですが、
 チャートは少し上昇し、
 買いで利益、売りで損失を計上です。

 矢印(4)(2009年後半)ですが、
 チャートは横ばいで、
 買いで損失、売りで利益を上げ
 トータルでは利益も横ばいです。

 矢印(5)(2010年前半)ですが、
 チャートは下降し、
 売りで利益を上げています。
 買いでは損失ですが売りよりは小さいため、
 全体では利益が上がっている期間です。
  
 矢印(6)(2010年後半)では、
 チャートが横ばいで、
 売り買いともにほとんど利益が出ていません。

 矢印(7)(2011年前半)では、
 チャートが上昇しており、
 買いで利益計上、売りでも利益計上
 となっています。

 矢印(8)(2011年後半)では、
 チャートが下降し、売りが利益計上、
 トータルでも利益が出ています。

 矢印(9)(2012年初期)では、
 チャートが上昇し、売りで利益計上、
 矢印(10)(2012年中ごろ)では、
 チャートが下降し、
 売り買いともに損失が出ています。

 そして矢印(11)(2012年後半以降)では、
 チャートが大きく上昇し、
 買いで利益計上、売りでは横ばいで
 トータルで大きな利益が出ています。


 チャートとの相関をみると、
 円安で上昇すると買いで利益・売りで損失、
 円高で下降すると買いで損失・売りで利益、
 といった傾向があるように感じます。
 
 また今回示した程度の期間で区切ると、
 売り買いともに利益が出ることは少ないようです。

 そしてある期間内において、
 利益=損失だと結局は大した利益にならず、
 以下に損失を小さく抑え、利益>損失に
 持っていくかが重要だと言えます。

 ただしリアルタイムで、
 大きな方向性は?などどのように判断するか?
 更に判別のフィルターを増やすと、
 オーバーフィッティングに陥る可能性もあり、
 これらも含めて検討が必要だと感じています。

 このあたりについては、
 今後の方向性のところでも少し述べます。


4.バックテスト結果(具体的数値) ------------
 先はチャートと時系列で結果を示しましたが、
 ここでは年ごとの具体的な数値を以下に示します。










A.トレード回数
 A-1を見ると、どの年でも年間に70から80回程度の
 トレードがあるようです。

 A-4に勝率を示しますが、
 概ね5割ちょっとといったところです。

 オレンジに着色した2008年2009年は4割に近く、
 調子が悪いようです。

 勝率5割がマイルールと市場フィットの
 一つの目安になりそうです。

B.獲得pips
 総利益を見ると、近年になるほど利益計上が確認でき、
 今後も期待は出来そうです。

 また勝ちpipsと負けpipsを見ると、
 年によりその値ははだいぶ、異なるようです。
 (ボラティリティ等にもよる)

 これは獲得pipsのみで傾向比較が難しいことを示唆しており、
 次節では資産自体の増減率を用いて検討しています。

C.損益比
 緑に着色した2010年を除けば損益比は1以上となっています。
 勝率との関係により結果は異なりますが、
 やはりここでも1を下回るようだと、
 過去と傾向が異なってきた可能性があると言えそうです。

D.最大利益と損失
 これはともに大きな値となっており、
 現行ルールの非常に気になる点です。

 トータルの獲得pipsを改善することで、
 少しでもトータルpipsに占める割合を減らすことが
 必要だと言えそうです。
 (1トレードがトータル利益に寄与しすぎるのは良くない)


5.資産の増減率 ------------
 上記ではpipsベースの整理でしたが、
 ここでは実際に資産がどの程度、
 増減したかについてです。

 資産増減を考えるにあたり、
 1トレード当たりのリスクの取り方により
 結果は異なるため、ここでは保守的な数値として、
 Rob Booker氏も勧めている、
 1トレード当たりのリスクを資産の1%とした場合の結果を示します。
 


 






 2008年から2010年にかけては、
 資産が微減しています。

 2011年以降は資産がしっかりと
 増加していることがわかります。

 2013年1月から3月のテストも行っていますが、
 ここでも2012年までの流れは続いているようで、
 今後も利益計上が期待出来そうです。

 資産増減とは別に、
 このグラフを見て気になる点があります。
 
 破線の丸で囲んだ部分ですが、
 いったん、大きく資産が増えたのちに、
 ほぼそれに近い値の損失が発生しており、
 結果として爆発的な利益に結びついていません。

 そしてこのパターンが年に1回程度、発生しています。

 先にも述べたように、
 相場状況とフィットしない時期では、
 利益が出なくても、損失を可能な限り抑えることが
 重要な課題と言えます。

 なおトレード手法に一貫性を持ち、
 もう少しリスクをとることが出来ると判断が出来、
 1トレード当たりのリスクを
 1%から2%とした場合には、
 資産の増加率はここで示した値より大きくなります。
 

6.トレード間隔 ------------
 前述のようにトレード回数は5年3ヶ月で
 390回と多くはありません。

 相場状況によりトレード日数間隔が開くことも予想されます。
 下図はトレード間隔日数の出現回数を整理したものです。
 
 なお土日は除いた日数としており、
 例えば木曜の次に火曜にトレードがあれば、
 実際には金・土・日・月の4日間ですが、
 ここでは金・月(土日除き)の2日間となります。










 まず単純な平均でみると、
 トレード間隔日数は5.4日となります。

 そして間隔2日を中心に1日から8日が大半を占めており、
 1週間に1回、また2週間に1回程度の間隔なら、
 バックテストによる想定内と言えます。

 一方では月に1回といった時期もあるようで、
 エントリーチャンスが来なくても、
 あせらずにマイルールに従い、
 チャンスを待つ必要がありそうです。

 懸念としてはトレード回数が少ないということは、
 全体の結果に対しての1回のトレードが占める割合が大きくなり、
 エントリーチャンスがあっても、
 所用でトレードが出来ない場合が増えると、
 バックテスト結果と異なった結果が出る可能性があります。
 (これは兼業トレーダーなら仕方なし)


7.エグジットまでの日数 ------------
 以下はエントリーからエグジットまでの
 日数を示したものです。








 多くの場合はエントリーからエグジットまで、
 1日程度で終了しています。

 エントリーの判断基準に
 日足MACDヒストグラムの傾きを利用していますが、
 日足を使って判定することに問題はなさそうです。

 なおこの日数が短くても長くても、
 トレード勝敗に相関はないようです。
 (ここでは示しませんがチェック済)


8.今後の課題 ------------
 以上が2008年~2013年3月までの
 NYボックス ver.5.2(ユーロ円)バックテストの結果となります。

 全体としては2011年以降は利益計上が出来ており、
 今まで通りにリアルトレードを進めていきますが、
 いくつかの課題とそれを改善するためのアイデア、
 今後の作業予定について述べていきます。

8-1.マイルールの有効期間 ------
 前述したように勝率5割、損益比1以上であれば、
 マイルールと市場はフィットしていると言えそうですが、
 どこまでかい離、どの程度の期間で判断か?
 などについては、明確なものがないため
 今後の検証が必要です。

8-2.チャートトレンドとの関係性 ------
 前述のようにチャートのトレンドと
 売り・買い・利益・損失とは関係性がありそうですが、
 現時点では結果論となりそうです。
 
 ・リアルタイムで現在のトレンドを明確に判断は可能か?
 ・あまり判断指標・テクニカルツール追加は好ましくない 
 ・仮に追加してもバックテストではパラメータをいじれば、
  オーバーフィッテングになる可能性が高い

 そして勝率は概ね5割程度で損益比も1に近いため、
 現行ルール内でもう少し損益比を改善を目標に
 当面は以下の作業を予定しています。

8-3.利益性の改善 ------
 現在のストップ・ターゲットのリスクリワード比は
 ストップ:ターゲット1=1.00:1.24
 ストップ:ターゲット2=1.00:3.24
 となっています。

 感覚的にターゲット2に到達する回数が低く、
 途中で切り返すことが多かった気がします。

 例えばターゲット2をフィボ261.8から223.6へと変更し、
 ストップ:ターゲット2=1.00:2.47とすることで、
 利益性が改善されるかチェックを行う予定です。

8-4.損失の限定 ------
 バックテストを行っていた感覚ですが、
 どうもNYボックスをブレイクしたのち、
 最初の数時間で含み損があった場合、
 その後も結局利益は上がらずストップに
 かかっていた気がしています。

 そうであれば、
 例えばエントリー後、日本時間の25時なりで
 含み損があれば一部は強制にストップさせる、
 なども一つの案かと思っています。

8-5.多通貨ペアでのバックテスト ------ 
 これは2012年のみですが、
 ドル円・ユーロドル・豪ドル円・ポンド円・ポンドドル・
 スイス円・ドルスイス・カナダ円
 はテスト実施済みです。
 (またの機会に整理をして、このブログで紹介予定)

 なお現行ルールではどのペアでも
 思ったような利益は出ておらず、
 改善なしにはリアルトレードに導入は出来ません。


9.さいごに ------------
 前回記事でも述べましたが、
 バックテストは淡々とした作業になりがちですが、
 事前に想定したアイデアが適用出来るのか?
 テスト中にも当初にはなかったアイデアが見えて来たり、
 より改善できるアイデアはないか?などと
 考えながら行うため、
 慣れてくればなかなか楽しい作業かと思います。

 それよりもバックテストで確証が持てない限り、
 その手法をリアルトレードで使おうという気には
 なりません。

 Rob Booker氏は少なくとも1000回のバックテストを
 推奨していますが、1000回程度なら比較的にすぐに終わりますし、
 なにより1000回では足りなく感じるかもしれません。


 皆さんもぜひ、バックテストを!


2013年4月30日追記)
 改善を行ったNYボックスver5.2.1のバックテスト結果は、
 こちらのページに追記という形でアップしました。

 本ページをご覧になった後に、
 補足という形でチェックしてみてください。




追伸)
 バックテスト結果等について、
 不明・疑問点等あれば、
 このブログのコメント・ツイッター・フェイスブックで
 メッセージを頂ければ返信いたします。

 

参考文献)






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2013年4月27日土曜日

先週を振りえかると1勝0敗で利益計上


先週(4月22日~26日)のトレード振り返りです


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円
 ・バックテストの結果


チャート状況 ------------
以下は先週1週間分のチャートです












・22日(月)は(1)のところでNYボックス下方にブレイク
 ターゲット1の(2)に到達して勝ちトレードとなりました
 このトレードの詳細は
 マイルールがハマった久々のトレード結果を参照

・23日(火)は(3)のところでNYボックス上方にブレイク
 しかしマイルールのMACDヒストグラムの判定より、
 トレードは見送りました

 結果は仮にエントリーしていた場合、
 (4)のところでストップアウトにかかっており、
 そんしつをも時間内にボックスからブレイクなくエントリーなし

・24日(水)25日(木)は時間内にNYボックスから
 ブレイクなくエントリーなし

・25日(金)はGDP速報発表のため、
 マイルールに従いエントリーせず
 なお(5)で下方にブレイクしていたため、
 仮にエントリーなら(6)で利益があったようです
 (ターゲット1の半分程度のpips)


この1週間を振り返ると非常に久々のエントリーがあり、
結果、1勝で88pipsを獲得し、資産は初期に対して0.9%程度の増加でした

またマイルールにより損失を回避することが出来ました

資産を減らさず守ることが出来、
しかも資産が増えたこともあり
GW前半も気持ち良く過ごせそうです



それではみなさん、良いGW前半を



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2013年4月23日火曜日

マイルールがハマった久々トレードの結果

一昨日4月22日にエントリーしたトレードの結果です


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円
 ・バックテストの結果

トレード概略 ------------













 ・21:45にNYボックス下辺をブレイクし、
 条件を満足したため売りエントリー(青丸①)
 
 ・順調に進みターゲット1に到達(緑丸②)
 ここでストップロスをエントリーの位置へ移動し、リスクを0に
 
 ・更に順調にすすみフィボナッチレベル223.6にタッチ(黄色丸③)
 ここでストップロスをターゲット1の位置へ移動

 ・その後、反転しターゲット1まで戻りトレード終了(ピンク丸④)

 ・仮にターゲット1までストップを移動していなければ、
 ⑤のエントリー位置までリバーサルしていた
 

結果の具体的数値 ------------
 1)獲得pips;+44pips+44pips=88pips
 2)トレード開始前費用に対する資産増減+0.86%
 3)初期費用に対する資産増減率;+0.88%
 4)トレード後の現在の手持ち費用率;103.51%

具体的数値の算出方法 ------------
 1)pips数の計算方法はこちらから
 2)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 3)(トレード結果の損益額)/(最初の資産額・元本=100%)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
     NYボックスver5.1運用開始時を元本とする(2013/3/13)


結果の考察 ------------
約2週間ぶりのエントリーで、
待ち続けるのもなかなか大変でしたが、
バックテストの結果で想定内であったこともあり、
なんとか淡々とマイルールを守ったトレードを行うことが出来ました

またエントリー後は非常に順調に進み、
就寝前までに全てが終了し、
リラックスした状態で眠ることが出来ました

いつもこのようなトレードばかりなら良いのですが、
今日からは昨日までのことは忘れ、
新たなトレードチャンスが来るのを待っています



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2013年4月22日月曜日

前回はいつ?と、いうくらい間の空いたのエントリー

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円
 ・バックテストの結果

エントリー根拠 ------------
 ・日足MACDヒストグラムが前日より低い(黄色四角)
  よって売り方向のみのエントリー


・21:45にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー(青丸)












エグジットまでのプラン ------------
 ・ストップロスはフィボ50.0に設定(-36pips;赤ライン)

 ・ターゲット1はフィボ161.8に設定(44pips;リスク対リワード1:1.2)
 ・ターゲット2はフィボ261.8に設定(116pips;リスク対リワード1:3.2)

 ・ターゲット1に到達したら、ポジションの半分はクローズし、
  ストップロスをエントリーに移動

 ・フィボ223.6に到達したら、ストップロスをターゲット1の
  フィボ161.8まで移動

 ・あとはターゲット2に到達か、移動したストップにかかるまで放置


考察 ------------
実に4月4日以来のエントリーです。

かなーり間があいてしましたが、
これくらい間があくことがあるのか?などは、
ちょうど昨日にアップしたバックテストの結果記事にも
書いていますので、興味のある方はご覧になってください

下のチャートは1時間足となります。













紫色のバンドはサポートレジスタンスの
エリアとなります。
黄色丸のところでサポート・レジスタンスに
なっているのがわかるかと思います。

そしてこのバンド内にターゲット1があるため、
確立的にはターゲットに到達しやすいのかなという気もします。

更にバンドは描画していませんが、
ターゲット2についてもサポレジバンドにありそうです。

あまりに久々なトレードとなりましたが、
マイルールに従い、淡々としたスタイルはそのままです。
(しかし2週間ぶりのentrylボタンクリック時には
 ちょっとドキドキ感あり・・・)

なおこのトレード結果については、
全て終了した日にブログでアップします。



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2013年4月21日日曜日

NYボックスver5.2のバックテスト結果公開

1.はじめに ------------
 2013年4月21日時点においてリアルトレードで運用中の
 NYボックス ver.5.2(ユーロ円)ですが、
 マイルールを公開しておきながら、
 バックテストの結果についてはアップしていなかったので、
 ここではその結果について述べていきます。
 (単にサボっていただけですが)

 はじめに現時点におけるバックテストの結果を
 pips表示によるグラフ・数値データを用いて示し、
 また資産の増減率について整理をしました。
 (2節・3節)

 次にテスト結果から見えてきた課題、
 今後のアイデアについて検討を行いました。
 (4節・5節・6節)

 最後に上記の課題を解決するため、
 今後のテストの進め方などについて述べています。
 (7節)

 なお今回の記事ですが、
 なるべく整理しコンパクトを心がけましたが、
 長文となっています。


2.バックテスト条件 ------------
 対象とするマイルールは運用中のNYボックス ver.5.2です。
 通貨ペアはユーロ円。

 そしてテスト期間は2010年1月~2013年3月までの、
 3年3カ月を対象とし、フォレックステスターを用いて、
 ローソク足を1本ずつ表示しながら、テストを行いました。

 バックテストにかかる所要時間の目安ですが、
 1ヶ月分は概ね10~15分もあればテスト可能だと思います。
 (1ヶ月間のトレード回数が多くないため)


3.バックテスト結果 ------------
 下図にテスト期間における累積損益pipsを示します。
 青線は買いのみ、緑線は売りのみ、
 赤線は売り買いを合計した損益pipsとなります。

 グレー線はユーロ円のチャートとなります。
 (オープン・クローズ・高・安の単純平均)
 







 




 次に具体的な数値を以下に示します。

 ・トレード回数 ; 231回 (うち、買 111回 ・ 売 120回)
 ・勝トレード数 ; 121回 (うち、買 60回 ・ 売 61回)
 ・負トレード数 ; 110回 (うち、買 51回 ・ 売 59回)
 ・勝率 ; 52% (うち、買 54% ・ 売 51%)

 ・総獲得利益 ; 2234pips (うち、買 1745pips  ・売 489pips)
 ・総勝ち利益 ; 11645pips (うち、買 5828pips ・ 売 5817pips)
 ・総負け損失 ; -9411pips (うち、買 -4083pips ・ 売 -5328pips)

 ・1トレードの平均利益 ; +10pips (うち、買 +16pips ・ 売 +4pips)
 ・損益比 ; 1.12 (うち、買 1.21 ・ 売 1.06)

 ・最大利益 ; 376pips (うち、買 219pips ・ 売 376pips)
 ・最大損失 ; -294pips (うち、買 -294pips ・ 売 -200pips)


4.バックテスト結果の考察 ------------
4-1.期間全体 ------
 テスト対象期間では年ベースでは、
 3年ともプラスとなっています。
 (利益の大小はありますが)

 勝率は52%で損益比が1.12なので、
 トレード継続によりプラスの利益が期待できそうです。

 懸念は総獲得利益に対して最大利益・最大損失が、
 占める割合が大きいことです。

 これは今後、バックテスト期間を長くすることで、
 総獲得利益が上がり、それにより占める割合が
 小さくなるかと思います。


4-2.期間分割 ------
 次にもう少し期間を細かくして状況を確認します。
 (グラフに示した紫の矢印を参考に)

 まず矢印(1)(2010年前半)ですが、
 ここでは売りトレード(緑線)で
 大きく利益を上げています。

 次に矢印(2)(2010年中頃)ですが、
 売り・買いともに損失が出ており、
 うまく手法がフィットしていない期間と言えそうです。

 矢印(3)(2010年後半〜2011年後半)ですが、
 大幅に利益は増えないながらも、
 少しずつは利益が積み上がっています。

 矢印(4)(2011年後半から2012年初期)では、
 大きく利益を伸ばしていますが、
 矢印(5)(2012年中頃)では、 矢印(4)で得た
 利益と同程度分のpipsを失っています。
  
 矢印(6)(2012年中頃〜2013年前半)では、
 右肩上がりに利益を出しています。

 このように期間により
 大きく利益を上げる、損失が出るなど、
 安定して利益を出し続けることができないため、
 リアルトレードで損失が続いた場合、
 手法の停止・見切りなど、判断が難しそうです。
 

4-3.チャートとの関係性 ------
 チャート(グレー線)と比較をしてみると、
 矢印(4)や矢印(6)などは円安の上昇時に
 買いトレードが非常に有効とそうですが、
 チャートの動きとの比較については、
 もう少しバックテスト期間を広げて、
 検証を続けないと、現時点では明言は難しそうです。


5.資産の増減率 ------------
 上記ではpipsベースで記載をしてきましたが、
 ここでは実際に資産がどの程度、
 増減するかについてです。

 資産増減を考えるにあたり、
 1トレード当たりのリスクの取り方により
 結果は異なるため、ここでは現実的な数値を示します。

 まずRob Booker氏も勧めている、
 1トレード当たりのリスクを資産の1%とした場合、
 +31%の資産増加となります。
 (単純に年率10%程度)

 しかしトレード手法に一貫性を持ち、
 もう少しリスクをとることが出来ると判断し、
 1トレード当たりのリスクを
 1%から2%とした場合には、
 +97%となり資産は倍増となります。
 (単純に年率32%程度)

 なお、さらにリスクを増やせば
 当然それだけ資産の増え方は爆発的になりますが、
 現実的にそういったトレードは行わないため、
 このあたりで試算は止めておきます。
 (もしリスクを上げると資産はどうなる?と
  興味のある方はブログのコメントでもツイッターでも
  メッセージを頂ければ試算をして返信します)


6.トレード間隔 ------------
 前述のようにトレード回数は3年3ヶ月で
 231回と多くはありません。

 相場状況によりトレード日数間隔が開くことも予想されます。
 下図はトレード間隔日数の出現回数を整理したものです。
 
 なお土日は除いた日数としており、
 例えば木曜の次に火曜にトレードがあれば、
 実際には金・土・日・月の4日間ですが、
 ここでは金・月(土日除き)の2日間となります。










 まず単純な平均でみると、
 トレード間隔日数は5.6日となります。

 そして間隔2日を中心に1日から8日が大半を占めており、
 1週間に1回、また2週間に1回程度の間隔なら、
 バックテストによる想定内と言えます。

 一方では月に1回といった時期もあるようで、
 エントリーチャンスが来なくても、
 あせらずにマイルールに従い、
 チャンスを待つ必要がありそうです。


7.今後の課題 ------------
 以上が2010年~2013年3月までの
 NYボックス ver.5.2(ユーロ円)バックテストの結果となります。

 全体としては利益計上が出来ており、
 今まで通りにリアルトレードを進めていきますが、
 いくつかの課題とそれを改善するためのアイデア、
 今後の作業予定について述べていきます。

7-1.テスト期間の拡張 ------
 利益積み上げが大きかったのが
 2012年後半からの円安相場でした。

 より様々な相場状況下でも適応性を見るためにも、
 もう少し広い期間でのバックテストを行ってみます。


7-2.利益損失の改善 ------
 利益の積み上がり方が安定的な
 右肩上がりではなく、期間により
 振れ幅が大きくなっています。

 1トレードあたりのリスクは1%としていますが、
 明らかに負けトレードとなりそうな場合は、
 もう少し早めにロスカット出来ないか、
 検討する必要がありそうです。

 テストを行った感覚ですが、
 エントリーしたのち、日本時間の25時頃の時点で、
 含み損がある場合、比較的そのままストップロスに
 かかる傾向がある気がしています。

 例えば25時時点で含み損がある場合、
 ポジションの半分はストップさせるのも良いかもしれません。


7-3.多通貨ペアでのバックテスト ------ 
 Bradley Flied氏からの指摘もあり、
 ユーロ円以外の通貨でも2012年のみですが、
 バックテストは実施しています。

 テストを行った通貨ペアは
 ドル円・ユーロドル・豪ドル円・ポンド円・ポンドドル・
 スイス円・ドルスイス・カナダ円
 となりますが、今回は記事が長くなったため
 またの機会に整理をして、このブログで紹介します。


8.さいごに ------------
 バックテストは淡々とした作業になりがちですが、
 事前に想定したアイデアが適用出来るのか?
 何か改善できるアイデアはないか?などと
 考えながら行うため、
 慣れてくればなかなか楽しい作業かと思います。

 それよりもバックテストで確証が持てない限り、
 その手法をリアルトレードで使おうという気には
 なりません。

 Rob Booker氏は少なくとも1000回のバックテストを
 推奨していますが、1000回程度なら比較的にすぐに終わりますし、
 なにより1000回では足りなく感じるかもしれません。


 皆さんもぜひ、バックテストを!


追伸)
 バックテスト結果等について、
 不明・疑問点等あれば、
 このブログのコメント・ツイッター・フェイスブックで
 メッセージを頂ければ返信いたします。

 

参考文献)






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2013年4月13日土曜日

マイルールにより損失を回避した先週


先週(4月8日~12日)ですが、
久々にエントリーチャンスなくノートレードで終了でした

このブログではエントリーがある場合のみ、
更新するため1週間ほど間があいたため、
簡単に先週の状況をアップしておきます


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円


チャート状況 ------------
以下は先週1週間分のチャートです












・8日(月)は時間内にボックスからブレイクなくエントリーなし

・9日(火)も時間内にボックスからブレイクなくエントリーなし

・10日(水)は黄色丸でブレイクのように見えますが、
 ヒゲのみでローソク本体はブレイクしていません
 よってオリジナルルール通りにエントリーなし

・11日(木)は青色丸で下方にブレイクしました
 しかしローソク本体と下ヒゲの長さが同じため、
 マイルールによりエントリーしていません

 仮にオリジナルルール通りにエントリーなら、
 赤丸でストップロスにかかり、負けトレードでした

・12日(金)は時間内にボックスからブレイクなくエントリーなし


このように今週はエントリーがないため利益はありませんが、
負けトレードを回避し、資産が減らなかったので良しとします


ボックスブレイクのマイルールに反して、
エントリーしていれば勝っていた、
ルールに従いエントリーしたのに負けた、
ということはバックテストからも数多くあります

しかしバックテストより、有用と考えられる
ルールを採用しており、これが機能する限り、
淡々と従いチャンスを待つのみです
(この機能しなくなるのがいつか?を
 見切るのが難しい)

なおエントリーがない場合は、
このブログにアップしませんが、
トレードを見送ったなどの情報は、
毎日、右上のツイッターでアップしています


それではみなさん、良い週末を



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2013年4月6日土曜日

雇用統計前日に+118pipsのトレード


一昨日4月4日にエントリーしたトレードの結果です


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円

エントリー状況 ------------
 ・4月4日22:45にNYボックス上辺をブレイクで買いエントリー(青丸)
 ・4月4日のトレードエントリー・エグジットプランはこちら














トレード概略 ------------
 ・エントリー後、順調にターゲット方向へ進む
 ・翌日が雇用統計発表日でノートレードデーのため、
  マイルールに従い25時に全ポジションをクローズ(黄色丸)


結果の具体的数値 ------------
 1)獲得pips;+59pips+59pips=118pips
 2)トレード開始前費用に対する資産増減+1.16%
 3)初期費用に対する資産増減率;+1.18%
 4)トレード後の現在の手持ち費用率;102.63%

具体的数値の算出方法 ------------
 1)pips数の計算方法はこちらから
 2)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 3)(トレード結果の損益額)/(最初の資産額・元本=100%)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
     NYボックスver5.1運用開始時を元本とする(2013/3/13)


結果の考察 ------------
日中の日銀黒田総裁の発言に起因して、
非常に大きなNYボックスを形成しており、
エントリーはないかな?と思っていたところの、
ボックス上辺ブレイク

ブレイク後も勢いが継続しており、
非常に順調にターゲット方向に進行し、
ポジション所有中もあまり値動きが気になりませんでした

まだまだターゲット方向に進みそうな勢いでしたが、
マイルールに従い、25時にクローズしました

今週は1勝1敗で、資産も増加、
とくに1週ごとに手法評価をしているわけではないですが、
やはり気持ちよく週末を迎えることが出来ます

明日、日曜は天気が悪そうですが、
来週に向けリラックスして過ごします

それではみなさんも良い週末を



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2013年4月4日木曜日

黒田総裁発言でNYボックス幅大きいなか買いエントリー


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円

エントリー根拠 ------------
 ・日足MACDヒストグラムが前日より高い(黄色四角)
  よって買い方向のみのエントリー


・22:45にNYボックス上辺をブレイクで買いエントリー(青丸)












エグジットまでのプラン ------------
 ・ストップロスはフィボ50.0に設定(-183pips;赤ライン)

 ・ターゲット1はフィボ161.8に設定(221pips;リスク対リワード1:1.2)
 ・ターゲット2はフィボ261.8に設定(589pips;リスク対リワード1:3.2)

 ・ターゲット1に到達したら、ポジションの半分はクローズし、
  ストップロスをエントリーに移動

 ・フィボ223.6に到達したら、ストップロスをターゲット1の
  フィボ161.8まで移動

 ・あとはターゲット2に到達か、移動したストップにかかるまで放置


考察 ------------
今回はNYボックスの上下辺が350pips程度あります。

なのでストップロスは大きくなり、
それに伴いターゲットまでの距離も非常に遠くなっています。

日銀の黒田総裁の発言により急伸したようですが、
基本的にはファンダメンタルズは考慮しませんので、
淡々とマイルールによりエントリーしています。

なお明日は雇用統計発表日で、
これはマイルールでノートレードと決めています。

そしてノートレード日の前日にポジションがある場合、
サマータイム時なら日本時間25時に強制クローズとしていますので、
あと2時間ほどでこのポジションはクローズし、
週末を迎えることとなります。

本日のトレード結果についてですが、
明日は雇用統計でノートレード、さらに飲み会があるため、
ブログアップ出来ませんので、
土曜の夜にアップ予定です。



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2013年4月3日水曜日

エントリー後、含み益もなく終了


昨日4月2日にエントリーしたトレードの結果です


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円

エントリー状況 ------------
 ・4月2日24:00にNYボックス上辺をブレイクで買いエントリー(青丸)
 ・4月2日のトレードエントリー・エグジットプランはこちら














トレード概略 ------------
 ・エントリー後、リバーサル
 ・そのまま逆方向へ進行し、ストップアウト(赤丸)


結果の具体的数値 ------------
 1)獲得pips;-45pips-45pips=-90pips
 2)トレード開始前費用に対する資産増減-0.88%
 3)初期費用に対する資産増減率;-0.90%
 4)トレード後の現在の手持ち費用率;101.45%

具体的数値の算出方法 ------------
 1)pips数の計算方法はこちらから
 2)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 3)(トレード結果の損益額)/(最初の資産額・元本=100%)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
     NYボックスver5.1運用開始時を元本とする(2013/3/13)


結果の考察 ------------
今回はエントリーしてから、
ほぼ含み益もなくリバーサルしてストップアウトでした

リスク管理はしっかりしているので、
資産はトレード開始前の-0.88%となっており、
大きなダメージではありません


こちらはエントリーの記事でもコメントしましたが、
1時間足のチャートになります















黄色丸はサポートレジスタンスになっている箇所で、
そのバンドを青四角で示しています

エントリー(青丸)はちょうどこのバンド上にあり、
懸念したようにここをブレイク出来ずに、
反転しました

このようにサポレジバンド内にエントリーがあった場合、
トレードエントリーを再考するというアイデアもありますが、
単純にそれだけだと、エントリー自体が
出来なくなる可能性もあるため、当面は様子を見ながら
淡々とマイルールを運用していきます



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新年度最初は買いエントリーから


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.2
 ・ユーロ円

エントリー根拠 ------------
 ・日足MACDヒストグラムが前日より高い(黄色四角)
  よって買い方向のみのエントリー


・24:00にNYボックス上辺をブレイクで買いエントリー(青丸)












エグジットまでのプラン ------------
 ・ストップロスはフィボ50.0に設定(-45pips;赤ライン)

 ・ターゲット1はフィボ161.8に設定(55pips;リスク対リワード1:1.2)
 ・ターゲット2はフィボ261.8に設定(144pips;リスク対リワード1:3.2)

 ・ターゲット1に到達したら、ポジションの半分はクローズし、
  ストップロスをエントリーに移動

 ・フィボ223.6に到達したら、ストップロスをターゲット1の
  フィボ161.8まで移動

 ・あとはターゲット2に到達か、移動したストップにかかるまで放置


考察 ------------
新年度1回目のエントリーです。
さらに改良を加えたNYボックス ver.5.2の1stエントリーです。

下のチャートは1時間足となります。













青色・紫色のバンドはサポートレジスタンスの
エリアとなります。
エントリーが青のサポレジバンド内なので、
うまくブレイクするか気になるところです。

一方、うまくブレイクしターゲット方向に進めば、
紫のサポレジバンド内にターゲット1があり、
到達に期待が持てそうです。



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2013年4月1日月曜日

NYボックス ver.5.2マイルール策定

2013年4月1日以降,実践に投入中の
NYボックスver.5.2のマイルールです

以前のNYボックスver5.1からは、
ターゲットとストップの設定方法を
変更したのみです

これはバックテストやリアルトレードを進める中、
ボックスの半分程度までリバーサルすると、
なかなかそこから反転し、利益方向へ進みづらいという
感じがあったためです

この問題を解消するため今回は1つのルールのみ追加しました
(変更点は黄色で表示)


1.初期条件 -----------------------------------
1-1.通貨ペア ---
 ユーロ円

1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
 NY時間で0時~7時
 日本時間で考えると
 夏時間時なら13時~20時
 冬時間時なら14時~21時

1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
 NY時間で8時~11時
 日本時間で考えると
 夏時間なら21時~24時
 冬時間なら22時~25時

1-3.トレードをしない日 ---
 12月24日~1月7日
 米休日
 GDP速報発表日
 雇用統計発表日


2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.エントリー方向の判定 ---
 日足MACD(12-26-9)のヒストグラムが、
 前日より高ければ買いのみ、
 前日より低ければ売りのみのエントリーとする。

2-1.ボックスのブレイク判断 ---
 ボックスの上辺をブレイクした場合,
 ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合は買エントリー
 ローソク本体よりヒゲが長い場合は,
 ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更し次のブレイクを待つ
 (ボックス下辺のブレイクの場は逆)

2-2.エントリータイミング ---
 上記でブレイクを確認したら、3分後にエントリー
 (あせらず精神的余裕をもたせるため)


3.ストップ&ターゲット設定 --------------------------
 ボックスの上辺をブレイクした場合、
 エントリーを100.0、ボックス下辺を0.0とした
 フィボナッチリトレースメントを引く

 ストップはフィボ50.0、ターゲット1はフィボ161.8、
 ターゲット2はフィボ261.8とする 

 ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
 残り半分はストップをエントリーに移動する

 次にフィボ223.6に到達したら、
 ストップロスを161.8へ移動

 そのあとはターゲット2かストップに当たるまでそのまま
 (下方ブレイクの場合は逆)


4.手動クローズ --------------------------
4-1.ポジション保有中に逆方向へのエントリー条件が発生した場合 ---
 買ポジション保有中に次のボックス下辺ブレイクした場合、
 保有中の買ポジションは強制クローズし、
 新たに売りポジションを持つ
 (売ポジション保有中は逆)

4-2.週末とトレードをしない日の前日 ---
 NY時間26:00(日本時間夏26:00、冬25:00)に強制クローズ


5.その他 --------------------------
 ターゲット1のフィボ161.8まで数pipsで反転、
 リバーサルすることがけっこうあった感じがしています

 途中での利食いも含め、
 今後、検証するかもしれません

 なおバックテストの結果は、
 今週末を目処に3カ年分をアップ予定です

 また今後はユロ円以外の通貨ペアを
 一通りバックテストしてみる予定です




文章ではわかりづらいかもしれませんので、
以下にルール一覧表を添付しておきます
(ver5.0からの変更点は赤字表示)

ダウンロードして印刷することも可能です

わかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,
いつでもコメント欄・ツイッター・フェイスブック等
メッセージを受け付けています




1) 本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。



NYボックスver.5.1のバックテストの結果はこちらからご覧になれます
今後の予定、改良余地、追加アイデアなどにも触れています。
(2013年3月11日コメント~現在、バックテスト結果は、
 ブログ用に整理中です。公開までもう少しお待ちください。)


NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




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