1.2010年のバックテスト結果---------------------------------------
総トレード数は164回
勝トレード数は88回
負トレード数は76回
で,Edge(勝率)は0.54でした.
右図にトレード結果を示します.
まず最終的な獲得pips(図の青ライン)は137pipsでした.
8月頃には最大500pips程度まで獲得していましたが,その後,負けが重なっています.
NYボックス ver.0の基本は,勝トレードで20pips,負トレードで-30pipsなので,
リバーサルがあるとは言え,Edge0.6以上はないと,
月毎にpipsを積み上げることが難しいことがわかります.
2.2009年のバックテスト結果---------------------------------------
総トレード数は128回
勝トレード数は61回
負トレード数は67回
で,Edge(勝率)は0.48でした.
右図にトレード結果を示します.
まず最終的な獲得pips(図の青ライン)は-541pipsでした.
月別に見ると2月に-250pipsと非常に大きな負けがあり,
これ以降も勝っている月もありますが,負けが重なっています.
2010年同様にEdge(勝率)を上げない限りは
利益を積み重ねることは非常に難しいことがわかります.
3.NYボックス ver.0の総括---------------------------------------
前項まででも明らかなように,
NYボックスでは
勝トレード20pips,負トレード-30pips
である以上,高いEdge(勝率)が必要となります
右図は2010年・2009年のデータのうち,
縦軸に月毎に獲得したpips,
横軸に月毎のEdgeを示していますが,
これからも利益を上げるには最低でも6割以上の勝率が必要なことは明らかです.
以上のことから,私のトレード時間(22時~26時)では,いわゆる基本のNYボックス ver.0では十分な
利益確保は難しいというのが結論です.
4.NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて--------------
前項の通り私にはNYボックスver.0そのままでは
十分な利益を確保することが困難であることが分かりました.
しかしながら2010年は88勝,2009年は61勝しています.
また負けトレードについて,
”これは明らかにちょっとボックス辺を抜けただけ”
と,感じるトレードも多く,またその予想通り,
負けトレードになってしまうこともありました.
よってNYボックス ver.1へのチューンアップですが,
利幅・1トレードでの獲得pipsを伸ばすことよりも
いかに負けトレードの回数を減らすことができるのか,
そしてそれをいかに客観的な判断から達成することができるのか
これを目標に本日よりNYボックス ver.1へのチューンアップを始めます.
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2011年1月13日木曜日
2011年1月12日水曜日
NYボックス ver.0
NYボックス ver.0とありますが,
これは最もノーマルは手法のことです
詳しくはRob Booker氏の書籍
・超カンタン アメリカ最強のFX理論
・超カンタン一点突破FX ~アメリカ最強の理論を極める~
を見て下さい
(下記に超概要を示しておきます)
・エントリー
ボックス上下辺のどちらかをブレイク
ブレイク方向にエントリー
ターゲットは20pips
ロスカットは30pips
・トレード成功
その日のトレードは終了
・トレード失敗
リバーサルルール適用
最初のエントリーとは逆方向にエントリー
ターゲットはボックス辺
ロスカットは30pips
なお私の生活リズムに合わせたバックテストを
行う必要があるため,次のルールを追加しています
・エントリーは1年を通して22時から翌2時(26時)までとする
・エントリータイミングが来たら,そこから3分後にエントリー
(これはエントリーを見つけてから注文確定までを3分程度と想定)
・22時時点でエントリーポイント経過してたら,その日のトレード見送り
・翌2時(26時)を過ぎてもエントリーポイントがなかった場合もトレード見送り
・最初のエントリー後,翌2時(26時)を過ぎてロスカットにかかった場合はリバーサルルールは行わない
これらのルールをもとに行ったバックテストの結果は
こちらからご覧になれます
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・エントリー
ボックス上下辺のどちらかをブレイク
ブレイク方向にエントリー
ターゲットは20pips
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・トレード成功
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・トレード失敗
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ターゲットはボックス辺
ロスカットは30pips
なお私の生活リズムに合わせたバックテストを
行う必要があるため,次のルールを追加しています
・エントリーは1年を通して22時から翌2時(26時)までとする
・エントリータイミングが来たら,そこから3分後にエントリー
(これはエントリーを見つけてから注文確定までを3分程度と想定)
・22時時点でエントリーポイント経過してたら,その日のトレード見送り
・翌2時(26時)を過ぎてもエントリーポイントがなかった場合もトレード見送り
・最初のエントリー後,翌2時(26時)を過ぎてロスカットにかかった場合はリバーサルルールは行わない
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