2011年1月13日木曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.0)

1.2010年のバックテスト結果---------------------------------------
 総トレード数は164回
 勝トレード数は88回
 負トレード数は76回
 で,Edge(勝率)は0.54でした.


 右図にトレード結果を示します.
 まず最終的な獲得pips(図の青ライン)は137pipsでした.
 8月頃には最大500pips程度まで獲得していましたが,その後,負けが重なっています.

 NYボックス ver.0の基本は,勝トレードで20pips,負トレードで-30pipsなので,
 リバーサルがあるとは言え,Edge0.6以上はないと,
 月毎にpipsを積み上げることが難しいことがわかります.


2.2009年のバックテスト結果---------------------------------------
 総トレード数は128回
 勝トレード数は61回
 負トレード数は67回
 で,Edge(勝率)は0.48でした.


 右図にトレード結果を示します.
 まず最終的な獲得pips(図の青ライン)は-541pipsでした.
 月別に見ると2月に-250pipsと非常に大きな負けがあり,
 これ以降も勝っている月もありますが,負けが重なっています.

 2010年同様にEdge(勝率)を上げない限りは
 利益を積み重ねることは非常に難しいことがわかります.


3.NYボックス ver.0の総括---------------------------------------
 前項まででも明らかなように,
 NYボックスでは
 勝トレード20pips,負トレード-30pips
 である以上,高いEdge(勝率)が必要となります


右図は2010年・2009年のデータのうち,
縦軸に月毎に獲得したpips,
横軸に月毎のEdgeを示していますが,
これからも利益を上げるには最低でも6割以上の勝率が必要なことは明らかです.

以上のことから,私のトレード時間(22時~26時)では,いわゆる基本のNYボックス ver.0では十分な
利益確保は難しいというのが結論です.


4.NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて--------------
 前項の通り私にはNYボックスver.0そのままでは
 十分な利益を確保することが困難であることが分かりました.
 
 しかしながら2010年は88勝,2009年は61勝しています.
 また負けトレードについて,
 ”これは明らかにちょっとボックス辺を抜けただけ”
 と,感じるトレードも多く,またその予想通り,
 負けトレードになってしまうこともありました.

 よってNYボックス ver.1へのチューンアップですが,
 利幅・1トレードでの獲得pipsを伸ばすことよりも
 いかに負けトレードの回数を減らすことができるのか,
 そしてそれをいかに客観的な判断から達成することができるのか
 これを目標に本日よりNYボックス ver.1へのチューンアップを始めます.


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2011年1月12日水曜日

NYボックス ver.0

NYボックス ver.0とありますが,
これは最もノーマルは手法のことです
詳しくはRob Booker氏の書籍
超カンタン アメリカ最強のFX理論
超カンタン一点突破FX ~アメリカ最強の理論を極める~
を見て下さい


(下記に超概要を示しておきます)

・エントリー
  ボックス上下辺のどちらかをブレイク
  ブレイク方向にエントリー
  ターゲットは20pips
  ロスカットは30pips

・トレード成功
  その日のトレードは終了

・トレード失敗
  リバーサルルール適用
  最初のエントリーとは逆方向にエントリー
  ターゲットはボックス辺
  ロスカットは30pips


なお私の生活リズムに合わせたバックテストを
行う必要があるため,次のルールを追加しています

・エントリーは1年を通して22時から翌2時(26時)までとする
・エントリータイミングが来たら,そこから3分後にエントリー
 (これはエントリーを見つけてから注文確定までを3分程度と想定)
・22時時点でエントリーポイント経過してたら,その日のトレード見送り
・翌2時(26時)を過ぎてもエントリーポイントがなかった場合もトレード見送り
・最初のエントリー後,翌2時(26時)を過ぎてロスカットにかかった場合はリバーサルルールは行わない


これらのルールをもとに行ったバックテストの結果
こちらからご覧になれます


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