2011年8月31日水曜日

NYボックス_トレード結果(2011.08.30)

Technical ----------
 ・NYボックスver3

通貨 ---------------
 ・ユーロドル

NYBox形状 ------------
 ・上辺;1.4532
 ・下辺;1.4385
 ・幅;147pips

フェイズ -----------
 ・上トゥーソン(ハネ)
 ・800SMA;上向
 ・200SMA;上向
 ・64EMA;下向
 ・ローソク位置;64EMAより下

MACD ---------------
 ・-で上昇

エントリー ---------
 ・エントリー;ノートレード
 ・時間;-
 ・エントリー値:-
 ・ターゲット値;-
 ・ロスカット値;-

クローズ -----------
 ・時間;-
 ・クローズ値;-
 ・結果;-

コメント -----------
 時間内にボックスブレイクがなかったためノーエントリー

チャート -----------












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2011年8月29日月曜日

NYボックス_トレード結果(2011.08.29)

Technical ----------
 ・NYボックスver3

通貨 ---------------
 ・ユーロドル

NYBox形状 ------------
 ・上辺;1.4548
 ・下辺;1.4488
 ・幅;60pips

フェイズ -----------
 ・上フェニックス
 ・800SMA;上向(チャートの青)
 ・200SMA;上向(チャートの黄)
 ・64EMA;横向(チャートのピンク)
 ・ローソク位置;64EMAより下

MACD ---------------
 ・+で下降

エントリー ---------
 ・エントリー;売
 ・時間;21:16(NY時間なら8:16)
 ・エントリー値:1.4485
 ・ターゲット値;1.4446(+39pips)
 ・ロスカット値;1.4515(-30pips)

クローズ -----------
 ・時間;21:38(NY時間なら8:38)
 ・クローズ値;1.4515
 ・結果;-30pips

コメント -----------
 デモながら久々のトレード
 あっという間の負け
 エントリー前・中・後にバタバタした感じ
 しかし久々にこの場に戻って来ることが出来てちょっと嬉しい

チャート -----------










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2011年8月27日土曜日

バックテスト結果(NYボックスver3)

NYボックスver3のバックテストの結果です
今までと同様にForex teterを使って全て実際に
1トレードづつテストをしています

2010年の結果 ======================================








このグラフはトレードの結果を示しています
ここで横軸は月日を示しています
青い線は獲得pipsを示しています(対応は右の横軸)

赤い線・緑の線は仮想で手持ちスタート金額を10万円とした場合,
1年後にどの程度になっているかを示しています(対応は左の縦軸)

各トレードを開始する前の手持ち金額に対して,
最大許容損失を1%に設定した場合を赤い線,
最大許容損失を2%に設定した場合を緑の線としています
(Rob Booker氏は1%を勧めています)

これによると
 ・48勝20敗で勝率は約7.1割
 ・年間獲得pipsは約900pips
 ・1%リスクの場合は年率約30%
 ・2%リスクの場合は年率約77%
 ・最大連勝数は8連勝
 ・最大連敗数は4連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・41勝15敗で勝率は約7.3割
 ・年間獲得pipsは約850pips


2009年の結果 ======================================








これによると
 ・26勝25敗で勝率は約5.1割
 ・年間獲得pipsは約200pips
 ・1%リスクの場合は年率約6%
 ・2%リスクの場合は年率約12%
 ・最大連勝数は6連勝
 ・最大連敗数は5連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・25勝21敗で勝率は約5.4割
 ・年間獲得pipsは約270pips


2008年の結果 ======================================








これによると
 ・40勝32敗で勝率は約5.6割
 ・年間獲得pipsは約800pips
 ・1%リスクの場合は年率約22%
 ・2%リスクの場合は年率約59%
 ・最大連勝数は6連勝
 ・最大連敗数は3連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・33勝26敗で勝率は約5.6割
 ・年間獲得pipsは約760pips


バックテストの結果 ======================================
3年分のテストの結果,まずまず納得のいくものでした
よってこれからはNYボックスver3を市場に投入していきます

なお今後は2011年のテスト・手法の改良案の検討なども
同時に進めていきます

(2011年11月8日追記)
 エントリー可能時間を変更しました
 詳しくはNYボックスver3の追記を参照
 結果としては拘束・エントリー可能時間が減少した割には
 勝率アップ・獲得pipsが上がった年もありました





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NYボックス ver.3

2011年8月以降,実践に投入中のNYボックスver3です


====================================================
マイルール(基本) =======================================

1.初期設定 -----------------------------------
 1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
  NY時間で0時~7時
  日本時間で考えると
夏時間時なら13時~20時
冬時間時なら14時~21時
 1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
  夏時間は8時~12時(日本時間なら21時~25時)
  冬時間は7時~12時(日本時間なら21時~26時)
 (2011年11月8日更新)
  夏時間は8時~11時(日本時間なら21時~24時)
  冬時間は8時~11時(日本時間なら22時~25時)

 1-3.用いる指標 ---
  移動平均(アリゾナルール運用のため 800SMA-200SMA-62EMA)
  MACD(フェイズによっては使用するため)
  Pivot(ターゲット設定のため)

2.エントリー条件 ---------------------------
 2-1.エントリーをしない日 ---
  12月24日~1月7日
  米休日
  GDP発表日・雇用統計発表日
 2-2.ボックスのブレイク判断 ---
  例えばボックスの上辺をブレイクした場合,
  ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合はエントリー可
  ヒゲが長い場合は,ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更
  (ボックス下辺のブレイクの場は上記と逆)
 2-3.フェイズ別エントリー方法 ---
  詳細は下段に示すマイルール(フェイズ別)参照

3.ターゲット設定 --------------------------
 エントリーから直近のPivotまでの距離がt[pips]の場合,
  ターゲットpips = t[pips] × 0.9(切捨)
 なおt[pips]が15pips以下の場合は次のPivotがターゲット
 S3・R3をオーバーする場合は前日Pivotを参照
 それでも流用出来なければ20pipsの固定値

4.クローズ設定 ---------------------------
 4-1.ロスカット ---
  30pipsで固定
 4-2.三連続ルール ---
  エントリーの値より下回ってローソクがクローズした場合,
  そこから逆方向のローソクが3本連続したら強制クローズ
 4-3.持ち越しルール ---
  NY時間で24時時点でクローズしていなければ強制クローズ
 

=====================================================
マイルール(フェイズ別) ====================================

1.フェニックスフェイズ ------------------
 1-1.上昇フェニックス ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・ボックス形成時間以降,エントリーするまでにMACDが一度でも
    マイナスになっていたらノーエントリー
   ・Buy時のローソクClose値が,1本前のローソクClose値より
    下回っていれば強制クローズ
  (2)Sellのエントリー条件
   ・基本ルールで運用(ブレイクしたら無条件)
 1-2.下降フェニックス ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・基本ルールで設定すべきターゲットが25pips以下の場合のみ
    エントリー可
  (2)Sellのエントリー条件
   ・基本ルールで設定すべいターゲットが30pips以下の場合のみ
    エントリー可

2.ユマフェイズ --------------------------
 2-1.上昇ユマ ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・ノーエントリー
  (2)Sellのエントリー条件
   ・ノーエントリー
 2-2.下降ユマ ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・Boxのレンジが80pips以上の場合はノーエントリー
  (2)Sellのエントリー条件
   ・アリゾナルールの3本の移動平均が全て下向きで,且つ
    ローソクが62EMAより下にある場合のみエントリー可

3.トゥーソンフェイズ -------------------
 3-1.上昇トゥーソン ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・跳ね返り(ローソクが上から800SMAに向かい跳ね返された場合)は
    ノーエントリー
   ・ローソクが800SMAの下から上に抜けるのに3回以上,
    行ったり来たりがあればノーエントリー
  (2)Sellのエントリー条件
   ・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
 3-2.下降トゥーソン ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
  (2)Sellのエントリー条件
   ・Boxレンジが100pips以上の時はノーエントリー

4.フラッグスタッフフェイズ ------------
 4-1.上昇フラッグスタッフ ---
  (1)Buyのエントリー条件
   ・アリゾナルールの3本の移動平均が全て上向きで,且つ
    ローソクが62EMAより上にある場合はエントリー可
  (2)Sellのエントリー条件
   ・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
 4-2.下降フラッグスタッフ ----
  (1)Buyのエントリー条件
   ・ノーエントリー
  (2)Sellのエントリー条件
   ・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
   ・NY時間で9時以降はノーエントリー
   ・ボックス形成時間以降,ローソクが62EMAの下から上に
    クロスしている場合はノーエントリー


なお文章だけではわかりづらいので,以下に一覧表をおいておきますので
参考にして下さい.
またそれでもわかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,いつでもコメント・メッセージ等
受け付けています















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