2011年8月27日土曜日

バックテスト結果(NYボックスver3)

NYボックスver3のバックテストの結果です
今までと同様にForex teterを使って全て実際に
1トレードづつテストをしています

2010年の結果 ======================================








このグラフはトレードの結果を示しています
ここで横軸は月日を示しています
青い線は獲得pipsを示しています(対応は右の横軸)

赤い線・緑の線は仮想で手持ちスタート金額を10万円とした場合,
1年後にどの程度になっているかを示しています(対応は左の縦軸)

各トレードを開始する前の手持ち金額に対して,
最大許容損失を1%に設定した場合を赤い線,
最大許容損失を2%に設定した場合を緑の線としています
(Rob Booker氏は1%を勧めています)

これによると
 ・48勝20敗で勝率は約7.1割
 ・年間獲得pipsは約900pips
 ・1%リスクの場合は年率約30%
 ・2%リスクの場合は年率約77%
 ・最大連勝数は8連勝
 ・最大連敗数は4連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・41勝15敗で勝率は約7.3割
 ・年間獲得pipsは約850pips


2009年の結果 ======================================








これによると
 ・26勝25敗で勝率は約5.1割
 ・年間獲得pipsは約200pips
 ・1%リスクの場合は年率約6%
 ・2%リスクの場合は年率約12%
 ・最大連勝数は6連勝
 ・最大連敗数は5連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・25勝21敗で勝率は約5.4割
 ・年間獲得pipsは約270pips


2008年の結果 ======================================








これによると
 ・40勝32敗で勝率は約5.6割
 ・年間獲得pipsは約800pips
 ・1%リスクの場合は年率約22%
 ・2%リスクの場合は年率約59%
 ・最大連勝数は6連勝
 ・最大連敗数は3連敗
という結果です

(2011年11月8日追記)
 NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
 ・33勝26敗で勝率は約5.6割
 ・年間獲得pipsは約760pips


バックテストの結果 ======================================
3年分のテストの結果,まずまず納得のいくものでした
よってこれからはNYボックスver3を市場に投入していきます

なお今後は2011年のテスト・手法の改良案の検討なども
同時に進めていきます

(2011年11月8日追記)
 エントリー可能時間を変更しました
 詳しくはNYボックスver3の追記を参照
 結果としては拘束・エントリー可能時間が減少した割には
 勝率アップ・獲得pipsが上がった年もありました





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