NYボックスver3のバックテストの結果です
今までと同様にForex teterを使って全て実際に
1トレードづつテストをしています
2010年の結果 ======================================
このグラフはトレードの結果を示しています
ここで横軸は月日を示しています
青い線は獲得pipsを示しています(対応は右の横軸)
赤い線・緑の線は仮想で手持ちスタート金額を10万円とした場合,
1年後にどの程度になっているかを示しています(対応は左の縦軸)
各トレードを開始する前の手持ち金額に対して,
最大許容損失を1%に設定した場合を赤い線,
最大許容損失を2%に設定した場合を緑の線としています
(Rob Booker氏は1%を勧めています)
これによると
・48勝20敗で勝率は約7.1割
・年間獲得pipsは約900pips
・1%リスクの場合は年率約30%
・2%リスクの場合は年率約77%
・最大連勝数は8連勝
・最大連敗数は4連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・41勝15敗で勝率は約7.3割
・年間獲得pipsは約850pips
2009年の結果 ======================================
これによると
・26勝25敗で勝率は約5.1割
・年間獲得pipsは約200pips
・1%リスクの場合は年率約6%
・2%リスクの場合は年率約12%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は5連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・25勝21敗で勝率は約5.4割
・年間獲得pipsは約270pips
2008年の結果 ======================================
これによると
・40勝32敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約800pips
・1%リスクの場合は年率約22%
・2%リスクの場合は年率約59%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は3連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・33勝26敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約760pips
バックテストの結果 ======================================
3年分のテストの結果,まずまず納得のいくものでした
よってこれからはNYボックスver3を市場に投入していきます
なお今後は2011年のテスト・手法の改良案の検討なども
同時に進めていきます
(2011年11月8日追記)
エントリー可能時間を変更しました
詳しくはNYボックスver3の追記を参照
結果としては拘束・エントリー可能時間が減少した割には
勝率アップ・獲得pipsが上がった年もありました
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