2013年2月28日木曜日

トレード途中で見切るアイデア

2月27日にエントリーしたトレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.0
 ・ユーロ円

エントリー状況 ------------
 ・2月27日23:15にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー
 ・2月27日のトレードエントリー・エグジットプランはこちら














トレード結果 ------------
 ・エントリー直後に反転方向へ(黄色丸)
 ・ほとんど戻すことなく、赤丸の翌01:50にストップアウト


結果の具体的数値 ------------
 ・損失pips;-96pips
 1)トレード開始前費用に対する資産減少-1.93%
 2)初期費用に対する資産減少率;-1.92%
 3)トレード後の現在の手持ち費用率;100% → 97.62%

具体的数値の算出方法 ------------
 1)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 2)(トレード結果の損益額)/(最初の資産額=100%)
 3)(トレード後の資産額)/(最初の資産額)


結果の考察 ------------
今回はエントリー直後に反転し、
ほとんど含み益もなく終了。

ストップアウト以降も逆行しており、
ストップロス設定の必要性を改めて確認できました。
(ストップロスなければ、今回の2倍程度は損失膨らむ)

ただし黄色丸のように
今回はほぼ逆行したローソクが続いていました。

バックテストが必要ですが、
例えば過去のトレードルール、
”3本逆行したローソクが続けばトレードクローズ”
などのアイデアをテストしても良いかなと思います
(このあたりのテストはまだ先ですが)



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2013年2月27日水曜日

2月27日はユロ円売りでエントリー


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.0
 ・ユーロ円

エントリー根拠 ------------
 ・23:15にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー














エグジットまでのプラン ------------
 ・ストップロスはボックス上辺+5pipsの-96pipsに設定

 ・ターゲット1はエントリーから96pips(リスク対リワード1:1)
 ・ターゲット2はエントリーから192pips(リスク対リワード1:2)

 ・ターゲット1に到達したら、ポジションの半分はクローズし、
  ストップロスをエントリーに移動

 ・あとはターゲット2に到達か、移動したストップにかかるまでそのまま

 ・翌日まで持ち越した場合も、
  最大で金曜の26時までこのポジションは持ち続ける



考察 ------------
例えば下のチャートは4h足のもので、
現在のテストでも検証中のサポートレジスタンスについてです。













まず黄色三角でレジスタンスが見てとれます。
青色のバンドがちょうどエントリーした値と同じです。

エントリーの少し前でもこのバンドで跳ね返っているので、
これは今回の懸念材料でもあります。

例えばバックテストに取り込むアイデアとしては、
ボックスブレイクに併せて、近傍にバンドがあるなら、
そのブレイクを待つのもありかもしれません。

また黄色丸はサポートを示しており、
紫がそのバンドとなります。

ここはちょうどターゲット2と同じ位置となります。

うまくエントリー方向に進めば、
ターゲット2にも到達する可能性もあると考えられ、
今回のターゲット設定位置も悪くないかと思います。





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2013年2月25日月曜日

週明け窓のリスク回避方法


運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver.5.0
 ・ユーロ円














本日のトレードプラン ------------

黄色丸のところでNYボックスを上方にブレイクしました。

しかしマイルールではトレード開始が22時以降(冬時間)なので、
本日はエントリーを見送りです。

ローソクの抜け方には非常に勢いがありますが、
マイルールは絶対ですし、
これを破ると今までのバックテストの意味もなくなります。

なので本日はチャートを横目に見ながら、
バックテストなど行う予定です。

皆様、週明け良いトレードを。



週明けの窓のリスク回避方法 ------------

本日のトレードと関係ありませんが、
月曜オープンから紫四角のように大きな窓がありました。

先週末のトレードのように、
マイルールでは金曜26時(冬時間)に所有ポジションは
全てクローズする話をしましたが、
やはり週明けのこんな状況が怖いからです。

何より
”週明け大丈夫かな?”
などとびくびくしながら週末を過ごすのは
精神上良くないし、楽しくない週末になってしますからです。





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2013年2月23日土曜日

2月22日エントリーのトレード結果


NYボックス ver.5.0
・ユーロ円
・24:15にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー
このトレードのエントリー・エグジットプラン詳細はこちらをクリック














トレード結果 ------------

 ・ターゲット・ストップに到達しないまま26:00を迎える

 ・金曜トレードでは26:03にポジションをクローズし
  翌週へ持ち越さないルール

 ・今回のトレードではチャートの赤丸部分でクローズ


結果の具体的数値 ------------

 ・損失pips;-23pips
 ・初期費用に対する資産減少率;-0.46%
 ・トレード後の手持ち費用推移率;100% → 99.54%


結果の考察 ------------

今回は金曜ということ、エントリーから強制クローズのエグジットまで、
2時間もなく、トレードは終了

負けトレードですが、リスク管理はしているので、
資産の大きな減少はなく、来週以降も問題なく、
トレードは実施できます

それでは良い週末を


追伸~
 もう少し文才はレベルを上げるように努力します
 (自分で書いてても、いまいちな文章)


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NYボックスver.5.0の1st.エントリー

NYボックス ver.5.0
・ユーロ円
・24:15にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー














エグジットまでのプラン ------------

 ・ストップロスはボックス上辺+5pipsに設定

 ・ターゲット1はエントリーからストップまでと同じ113pips

 ・ターゲット1に到達したら、ポジションの半分はクローズし、
  ストップロスをエントリーに移動

 ・あとはターゲット2に到達か、移動したストップにかかるまでそのまま

 ・なお本日は金曜なので、26:03に全てのポジションをクローズ



現在のテストアイデア ------------

ターゲットの設定はマイルールに従い、
単純に設定しています
(リスク対リワードが1:2)

バックテストの記事でも述べましたが、
ターゲット設定について、到達の確立が高い根拠づけをするなど、
もう少し改良の余地があるかもしれません

例えば下のチャートは4h足のもので、
ターゲット根拠を探したものです













黄色丸がサポート・レジスタンスを示しており、
青や紫がそのバンドとなります。

今回は黄色丸の数が少ないですが、
現在、バックテストではこんな感じの検討もしています

また今回はこのバンドとターゲット1・ターゲット2が、
たまたま一致しており、悪くない設定かと思います

ただし金曜のため、あと1時間もすればポジションをクローズするため、
ちょっとターゲット到達までは厳しいかなと

今回のトレード結果は、土曜日の夜に更新します




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2013年2月22日金曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)_2010年

前回の記事では2011・2012年の
バックテストの結果をアップしましたが、
今週は2010年のバックテストを行いました

手法は現在、運用中の
NYボックスver 5.0です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています
 
 前回は1ヶ月分のテストは1時間あれば良いと、
 記事にしていましたが、
 集中すれば30分で十分だと思います

 なので1日1時間テストを行うと、
 6日間で1年分のテストは可能です


2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 前回選定したように、ユーロ円の1ペアで
 今回の記事では2010年が対象です


4.テスト結果(実績)
 ユーロ円について1ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 104回
 ・勝トレード数 53回
 ・負トレード数 51回
 ・勝率      51%

 ・利益率     21%(当初資産に対しての年率)
 ・獲得pips   943pips

 ・獲得pips ÷ トレード数 = 9pips

 ・最大連勝   10回
 ・最大連敗     4回
 
 ・最大ドローダウン -18%(当初資産に対して)


5.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   28pips
 ・信頼区間下限    -10pips

 ・最大連敗数        7回

 ・悲観的補正勝率 44%


6.考察
 2011~2012年と比べると少し良い結果でした 

 連敗数も実績では4回ですが、
 理論値は前回同様に7回です

 なので実トレード運用中に連敗数が7回程度まで来ると、
 手法の適合性など、より詳細なチェックが必要です

 あとテストをしてみると、
 年間を通して右肩上がりに利益があがっておらず、
 ある期間は利益があるが、ある期間は横ばい、
 といった傾向があります

 この辺りはもう少しテスト結果が蓄積して、
 本ブログでもグラフ等を使ってお見せする予定です


7.改善の余地・今後の予定
 前回の記事と同様の改善が望まれますが、
 あとは設定したストップロスに到達する前に、
 何らかの判断でより損失を小さく防ぐ方法が
 ないか検討したいです

 明らかな負けトレードでは、
 ほんの少しづつでよいので、
 トレードを見切ることができれば良いのですが

 このあたりのアイデアはまだない状態です

 引き続き2009年のバックテストは行うので、
 何かよいアイデアがないか、
 考えながら進めていきます





参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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2013年2月16日土曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)


NYボックスver 5.0のバックテストの結果です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています
 
 通貨ペアの動きの感覚やクセを感じるには、
 時間はかかりますが手動テストが良いかと思います

 1ヶ月分であれば1時間もあれば十分に検証可能です
 (急げば30分程度で実施可能ですが、
  なるべくじっくりローソクの動きを見るのが勉強かと)


2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しテストを行なっています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 ユーロドル・ドル円・ユーロ円の3ペアで
 2011年〜2012年の2ヶ年を対象としました

 テスト回数は概ね600回です

 対象年数が少なく、テスト回数も少ないため、
 今後も継続してテストを行う必要があります


4.不適合ペア
 ユーロドル・ドル円は利益が見込めなかったため、
 トレード対象から外しています

 テストによる感覚ではストップ位置、ターゲット位置が
 NYボックスver 5.0の設定方法を用いると、
 マッチしていない感じがしました

 例えばピボットを用いたり、サポートレジスタンスを
 有効に使えば改善出来る気がします

 しかし当面はユーロ円に絞ることとしました


5.テスト結果(実績)
 ユーロ円について2ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 210回
 ・勝トレード数 109回
 ・負トレード数 101回
 ・勝率       52%

 ・利益率     22%(2ヶ年で当初資産に対して)
 ・獲得pips   1000pips(2ヶ年で)

 ・獲得pips ÷ トレード数 = 5pips

 ・最大連勝   15回
 ・最大連敗     7回
 
 ・最大ドローダウン -16%(当初資産に対して)


6.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   15pips
 ・信頼区間下限    -5pips

 ・最大連敗数        7回

 ・悲観的補正勝率 47%


7.考察
 上記に示したように本手法では
 爆発的な利益を上げることはありません

 1トレードのリスクを1%程度に抑えて、
 年間100回程度のトレードで、
 年率10〜15%が狙えれば上出来だと思います

 また実績・理論値ともに最大連敗数は7回です

 実トレード運用中に連敗数が7回程度まで来ると、
 手法の適合性など、より詳細なチェックが必要です

 あとは通貨ペアを増やしたり、
 性格の異なる手法を用いたり、
 複数の手法で運用を行うと、
 年率は上昇すると思いますし、
 また市場と手法がマッチしなくなった際の
 リスク管理にもなると思います

 とは言え、まずは1つの手法に絞って
 当面はテストを行なっていく予定です

 なお懸案事項としては、
 2012年末からの急速な円安進行は
 バックテスト期間中にない動きです

 これにどこまでフィットしているかは不明なので、
 トレードをしながら、値動きに感覚的な相違がないかなど、
 十分に注意が必要です


8.改善の余地・今後の予定
 本手法ではストップ、ターゲットの位置は
 ボックス形状により決めています

 これが意外とピボットやサポート・レジスタンスに
 一致することが多い気がしますが、
 もう少し設定方法を考えても良いかと思っています

 手始めには今の方法で設定位置にあたりをつけ、
 その周辺に
 サポートレジスタンスは?ピボットは?過去の安値・高値は?
 などといった視点で、調整するのはありかと思っています

 ただもう少しバックテストは必要だと感じていますので、
 リアルトレード(少額で)で実時間の感覚も磨きながら、
 並行して数年分のテストを行なって検証は進める必要があります

 これらの検証が完了すれば、
 NYボックス ver.5.1
 が完成するかもしれません




参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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2013年2月14日木曜日

NYボックス ver.5.0マイルール策定

2013年2月以降,実践に投入中の
NYボックスver.5.0のマイルールです

以前のver.4.0は以下の欠点がありました
・フィルターが増加し判断が煩雑
・最適化の段階において、オーバーフィッティングの傾向

これらを解消するため今回は大幅に改良しています 1)


1.初期条件 -----------------------------------
1-1.通貨ペア ---
 ユーロ円

1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
 NY時間で0時~7時
 日本時間で考えると
 夏時間時なら13時~20時
 冬時間時なら14時~21時

1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
 NY時間で8時~11時
 日本時間で考えると
 夏時間なら21時~24時
 冬時間なら22時~25時

1-3.トレードをしない日 ---
 12月24日~1月7日
 米休日
 GDP速報発表日
 雇用統計発表日


2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.ボックスのブレイク判断 ---
 ボックスの上辺をブレイクした場合,
 ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合は買エントリー
 ローソク本体よりヒゲが長い場合は,
 ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更し次のブレイクを待つ
 (ボックス下辺のブレイクの場は逆)

2-2.エントリータイミング ---
 上記でブレイクを確認したら、3分後にエントリー
 (あせらず精神的余裕をもたせるため)


3.ストップ&ターゲット設定 --------------------------
 ボックスの上辺をブレイクした場合、
 ボックス下辺マイナス5pipsの位置にストップロス設定

 エントリーからストップまでと同距離をターゲット1に設定
 ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
 残り半分はストップをエントリーに移動する

 更にターゲット1から同距離の位置にターゲット2を設定し、
 半分のポジションはここに到達するか、
 エントリーに移動したストップに当たるまでそのまま
 (下方ブレイクの場合は逆)


4.手動クローズ --------------------------
4-1.ポジション保有中に逆方向へのエントリー条件が発生した場合 ---
 買ポジション保有中に次のボックス下辺ブレイクした場合、
 保有中の買ポジションは強制クローズし、
 新たに売りポジションを持つ
 (売ポジション保有中は逆)

4-2.週末とトレードをしない日の前日 ---
 NY時間26:00(日本時間夏26:00、冬25:00)に強制クローズ



文章ではわかりづらいかもしれませんので、
以下にルール一覧表を添付しておきます

ダウンロードして印刷することも可能です

わかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,
いつでもコメント欄・ツイッター・フェイスブック等
メッセージを受け付けています




1) 本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。



NYボックスver.5.0のバックテストの結果はこちらからご覧になれます
今後の予定、改良余地、追加アイデアなどにも触れています。


NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




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