バックテスト結果（NYボックス ver.5.0)_2010年

前回の記事では2011・2012年の
バックテストの結果をアップしましたが、
今週は2010年のバックテストを行いました

手法は現在、運用中の
NYボックスver 5.0です


1．テスト方法
　今までと同様にForex testerを使って
　1トレードづつ手動でテストをしています
　
　前回は1ヶ月分のテストは1時間あれば良いと、
　記事にしていましたが、
　集中すれば30分で十分だと思います

　なので1日1時間テストを行うと、
　6日間で1年分のテストは可能です


2．リスク管理条件
　リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
　（ただしpips幅などにより2%の場合もあり）


3．対象ペアとテスト期間
　前回選定したように、ユーロ円の1ペアで
　今回の記事では2010年が対象です


4．テスト結果（実績）
　ユーロ円について1ヶ年のテスト結果です

　・トレード回数　104回
　・勝トレード数　53回
　・負トレード数　51回
　・勝率　　　　　 51%

　・利益率　　　　　21%（当初資産に対しての年率）
　・獲得pips　　 943pips

　・獲得pips ÷ トレード数 = 9pips

　・最大連勝　　　10回
　・最大連敗　　  　4回
　
　・最大ドローダウン　-18%（当初資産に対して）


5．テスト結果（理論値）
　・信頼区間上限 　 28pips
　・信頼区間下限    -10pips

　・最大連敗数　       7回

　・悲観的補正勝率　44%


6．考察
　2011～2012年と比べると少し良い結果でした　

　連敗数も実績では4回ですが、
　理論値は前回同様に7回です

　なので実トレード運用中に連敗数が7回程度まで来ると、
　手法の適合性など、より詳細なチェックが必要です

　あとテストをしてみると、
　年間を通して右肩上がりに利益があがっておらず、
　ある期間は利益があるが、ある期間は横ばい、
　といった傾向があります

　この辺りはもう少しテスト結果が蓄積して、
　本ブログでもグラフ等を使ってお見せする予定です


7．改善の余地・今後の予定
　前回の記事と同様の改善が望まれますが、
　あとは設定したストップロスに到達する前に、
　何らかの判断でより損失を小さく防ぐ方法が
　ないか検討したいです

　明らかな負けトレードでは、
　ほんの少しづつでよいので、
　トレードを見切ることができれば良いのですが

　このあたりのアイデアはまだない状態です

　引き続き2009年のバックテストは行うので、
　何かよいアイデアがないか、
　考えながら進めていきます

参考書籍・サイト
　 本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン　トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


　　NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




　　テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



　　テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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