2013年2月16日土曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)


NYボックスver 5.0のバックテストの結果です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています
 
 通貨ペアの動きの感覚やクセを感じるには、
 時間はかかりますが手動テストが良いかと思います

 1ヶ月分であれば1時間もあれば十分に検証可能です
 (急げば30分程度で実施可能ですが、
  なるべくじっくりローソクの動きを見るのが勉強かと)


2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しテストを行なっています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 ユーロドル・ドル円・ユーロ円の3ペアで
 2011年〜2012年の2ヶ年を対象としました

 テスト回数は概ね600回です

 対象年数が少なく、テスト回数も少ないため、
 今後も継続してテストを行う必要があります


4.不適合ペア
 ユーロドル・ドル円は利益が見込めなかったため、
 トレード対象から外しています

 テストによる感覚ではストップ位置、ターゲット位置が
 NYボックスver 5.0の設定方法を用いると、
 マッチしていない感じがしました

 例えばピボットを用いたり、サポートレジスタンスを
 有効に使えば改善出来る気がします

 しかし当面はユーロ円に絞ることとしました


5.テスト結果(実績)
 ユーロ円について2ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 210回
 ・勝トレード数 109回
 ・負トレード数 101回
 ・勝率       52%

 ・利益率     22%(2ヶ年で当初資産に対して)
 ・獲得pips   1000pips(2ヶ年で)

 ・獲得pips ÷ トレード数 = 5pips

 ・最大連勝   15回
 ・最大連敗     7回
 
 ・最大ドローダウン -16%(当初資産に対して)


6.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   15pips
 ・信頼区間下限    -5pips

 ・最大連敗数        7回

 ・悲観的補正勝率 47%


7.考察
 上記に示したように本手法では
 爆発的な利益を上げることはありません

 1トレードのリスクを1%程度に抑えて、
 年間100回程度のトレードで、
 年率10〜15%が狙えれば上出来だと思います

 また実績・理論値ともに最大連敗数は7回です

 実トレード運用中に連敗数が7回程度まで来ると、
 手法の適合性など、より詳細なチェックが必要です

 あとは通貨ペアを増やしたり、
 性格の異なる手法を用いたり、
 複数の手法で運用を行うと、
 年率は上昇すると思いますし、
 また市場と手法がマッチしなくなった際の
 リスク管理にもなると思います

 とは言え、まずは1つの手法に絞って
 当面はテストを行なっていく予定です

 なお懸案事項としては、
 2012年末からの急速な円安進行は
 バックテスト期間中にない動きです

 これにどこまでフィットしているかは不明なので、
 トレードをしながら、値動きに感覚的な相違がないかなど、
 十分に注意が必要です


8.改善の余地・今後の予定
 本手法ではストップ、ターゲットの位置は
 ボックス形状により決めています

 これが意外とピボットやサポート・レジスタンスに
 一致することが多い気がしますが、
 もう少し設定方法を考えても良いかと思っています

 手始めには今の方法で設定位置にあたりをつけ、
 その周辺に
 サポートレジスタンスは?ピボットは?過去の安値・高値は?
 などといった視点で、調整するのはありかと思っています

 ただもう少しバックテストは必要だと感じていますので、
 リアルトレード(少額で)で実時間の感覚も磨きながら、
 並行して数年分のテストを行なって検証は進める必要があります

 これらの検証が完了すれば、
 NYボックス ver.5.1
 が完成するかもしれません




参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




-------------------------------------------------------------------------
FXブログランキング参加中です
クリックして頂けた数だけ、マイルールが機能しそうです。
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

為替・FX ブログランキングへ
-------------------------------------------------------------------------
ここなら手軽にFXトレーディングルーム・トレーディング環境が構築できる
私、シマが実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-------------------------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿