2014年4月30日水曜日

今回も改善NYボックスは勝ちトレード

昨日4月29日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックスver7.0に向けて改善中
 (改善アイデアメモ
 (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)


トレード概略 ------------













 ・4月29日21:15にNYボックス下辺をブレイク
  検証中ルールでは売りパターンのため、
  ここでは通常通りブレイク方向に売りエントリー(青丸)
 

・紫丸時点でストップロスを赤破線へ移動
 (理由は考察で)

・ターゲット1に到達(緑丸)し、
 半分は利食い、
 半分はストップをエントリー価格へ移動

・その後、反転から上昇し、
 半分のポジションはエントリー価格でストップアウト(赤丸) 



結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;+41.5-0.1pips
 2)累計獲得pips;-84.5pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;+2.25%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;92.36%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 今回はエントリー時の条件より、
 通常のNYボックス同様に
 ブレイクアウト方向へのエントリーでした(足①)

 しかしその次の足で少し反転、
 更にその次の足も上昇しましたが、
 次の足②で上昇と同程度下落

 この時点で紫四角で示したレンジ枠を作成し、
 これをブレイクした方向に進むと考えました

 その後、方向感のない足が続きますが、
 先ほどの紫四角の枠を下方ブレイク(紫丸)、
 この時点で下方に更に進むと考え、
 ストップロスを20EMAあたりまで移動しました(赤破線)

 あとはターゲット1に到達(緑丸)し、
 ポジションの半分を利食い、半分をストップをブレイクイーブン移動、
 結局、残りの半分はこのストップにあたりました


 新しいアイデアを検証中ですが、
 過去2回はブレイクと逆方向エントリーで勝ち、
 今回はブレイク方向エントリーで勝ち、
 まずは順調な滑り出しです

 このGW中に基本的なバックテストを完了し、
 正式にルール化する予定です




参考文献)
1) プライスアクショントレード入門――足1本ごとのテクニカル分析とチャートの読み方 (ウィザードブックシリーズ)


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2014年4月29日火曜日

2日続けてのNYボックスエントリー

1.運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver7.0に向けて改善中
  (改善アイデアメモ
  (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテストの結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

2.エントリー根拠 ------------
 ・検証中(※5分足によるプラスアクション)

 ・21:15にNYボックス下辺をブレイク
  検証中新ルールにより売りエントリー(青丸)












3.ターゲットとストップ設定 ------------
 ・ストップロスは20EMAのちょっと上に設定(-38.9pips;赤ライン)

 ・ターゲットは日足ピボットw参考に設定
  (ターゲット1;緑破線+41.5pips;リスク対リワード1:1.1)
  (ターゲット2;緑ライン+131.7pips;リスク対リワード1:3.4)


4.考察 ------------
現在、検証中のルールで
NYボックスエントリーです

今回は通常ルールと同様に、
下方ブレイクにより
売りエントリーでした

エントリー前のローソクが
非常に大きく動いたため、
少し気になるところですが
通常通りにエントリーしています

このトレードの今後の予定ですが、
ターゲット1(緑破線)にタッチすれば、
ポジションの半分をクローズし、
残り半分はストップをエントリー価格へ
移動する予定です

トレード結果が出た夜に
ブログでアップします

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NYボックス改善アイデアの1つ(ver7.0に向けて)

昨日4月28日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックスver7.0に向けて改善中
 (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)


トレード概略 ------------













 ・4月28日23:30にNYボックス上辺をブレイク
  今までなら買いでエントリーですが、
  検証中ルールでは売りパターンのため、
  ここでは売りエントリー(青丸)
 
  この考え方について、
  後ほど簡単にコメントをつけます


・ターゲット方向に下落を始め
 20EMAにタッチ(紫丸)

 この時点でストップロスを
 紫破線へ移動(最近高値のちょっと上)


・トレード終了時間(25時)となったため、
 ポジションをクローズ(赤丸) 



結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;+13.4+13.4pips
 2)累計獲得pips;-125.9pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;+1.51%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;90.33%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 前々回よりNYボックス ver6.0
 改善中手法でトレード中です

 今回は勘違いがありました

 火曜が祝日で休みのため、
 昨夜月曜を金曜と勘違いしていて、
 そのため時間が25時になった時点で
 ポジションクローズの準備を始めました

 しかし本当は月曜だったので、
 ポジションは持ち続けるべきでした

 仮に持っていた場合、
 黄色丸でターゲット1に到達しており、
 半分のポジションをクローズ、
 そして残りはストップをエントリー価格へ移動

 残り半分は黄色四角まで戻り、
 ブレイクイーブンで終了でした

 結果的には利益はちょっと少なめになりましたが、
 とりあえず改善案NYボックスは、
 今のところは順調です


改善NYボックスのブレイクの考え方 ------------
 まだバックテスト中のため
 マイルールをブログにアップできませんが、
 ここで参考までにアイデアを記述しておきます
 (この通りのルールで確定ではないですが)

 基本の考え方はNYボックスからブレイクすると、
 その勢いのまま進み続ける、
 というものです

 しかし最近ではブレイクしてから即反転、
 などよくあり、ブレイクが本物かダマシか?
 このフィルターを取り入れたいと考えていました

 いままでは
 ・アリゾナルールによる移動平均線の位置
 ・日足MACDヒストグラムの勾配
 などを使って判断していましたが、
 上手くフィットせず、

 今回の改善案では
 ・ローソク足の動きに着目
 ・そしてだましなら逆方向にエントリー
 というルール改善に向けて進めているところです

 そしてその判断には5分足を使っています

 例えば以下は今回のトレードのうち、
 ブレイク時点での5分足チャートです





 








緑の大きな四角が15分足です

まずボックスから15分足がブレイクしました

ブレイクした15分足の中には当然、3つの5分足がありますが、
これもきれいに上昇しています

そして今回からブレイクした次の5分足の動きを
見ることにしています(①)

もし①のローソク足が前のローソクに比べて
安値・高値ともに上昇方向に高値更新していれば
買いエントリーとします


今回は①本体が小さくヒゲが長い同時線、
そして高値も更新しておらず、次の足まで様子見です

②では①のはらみ足になっており様子見

そして③では下方に下落し、
安値・終値が①②の安値を更新

この時点で下落への勢いが強いと判断し、
今回のNYボックスの上方ブレイクはダマシの可能性があり、
売りでエントリーという流れです


ただしいったん下がったのち、上昇する可能性があるため、
15分足の20EMAにタッチした時点(紫丸)で、
ストップをエントリー価格や、近すぎれば
最近の高値よりちょっと上にストップを移動し、
可能な限りリスクを軽減させています


なおこの考えだと15分足と5分足の両方のチェックが必要で、
ブレイクイーブンのタイミングなど、
悩む可能性もあり、このあたりを現在、検証中です


最終的には5分足のみによる、
プライスアクショントレード1)が出来れば良いのですが・・・



参考文献)
1) プライスアクショントレード入門――足1本ごとのテクニカル分析とチャートの読み方 (ウィザードブックシリーズ)


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2014年4月28日月曜日

今回も検証中ルールでNYボックス逆エントリー

1.運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver7.0に向けて改善中
  (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテストの結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

2.エントリー根拠 ------------
 ・検証中(※5分足によるプラスアクション)

 ・23:30にNYボックス上辺をブレイク
    従来はここで買いエントリーだが、
  検証中新ルールにより売りエントリー(青丸)












3.ターゲットとストップ設定 ------------
 ・ストップロスはエントリー価格の上にある
 日足ピボットR3のちょっと上に設定(-39.4pips;赤ライン)

 ・ターゲットはNYボックス下辺より少し上に設定
  (+84.6pips;緑ライン;リスク対リワード1:2.1)


4.考察 ------------
現在、検証中のルールで
NYボックスエントリーです

今回は通常と異なり、
上方ブレイクにも関わらず、
売りエントリーでした

詳細はバックテストを完了し、
マイルールを詰めた時点で
このブログでもアップします

このトレードの今後の予定ですが、
ターゲット1(緑破線)にタッチすれば、
ポジションの半分をクローズし、
残り半分はストップをエントリー価格へ
移動する予定です


なお今回はストップまで少し遠いため、
例えば20EMAにタッチすれば、
ストップを少しエントリー価格へ近づける、
といったこともするかもしれません

この場合、ストップはボックスをブレイクした
ローソク足のちょっと上が最適かと考えます


なお本日は金曜日のため、
25時~26時の間には決済します

トレード結果は土曜日の夜に
ブログでアップします

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2014年4月26日土曜日

改善NYボックスはまずまずの出だし

昨日4月25日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックスver7.0に向けて改善中
 (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

トレード概略 ------------













 ・4月25日21:15にNYボックス下辺をブレイク
 今までなら売りでエントリーですが、
 検証中ルールでは買いパターンのため、
 ここでは買いエントリー(青丸)
 
 ・4月25日22:09にターゲット1到達(黄色丸)
  ポジションの半分を利食い、
  半分はストップロスをエントリーに移動

 ・4月25日23:55にエントリー価格でストップ(赤丸)


結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;+20.0+0.1pips
 2)累計獲得pips;-152.7pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;+1.14%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;88.99%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 前回よりNYボックス ver6.0
 改善中手法でトレード中です

 特に今回はボックス下方にブレイクで、
 通常であれば売りエントリーですが、
 現在のフィルターでは買いエントリーと
 なりました

 結果としては、
 ブレイクしてから即反転し上昇

 最初のターゲットに到達しました

 まだテストで検証する必要がありますが、
 GW中くらいには、マイルールをきちっと
 確定出来ればなということころです


 追伸~
  現在、NYボックスで用いている
  口座(国内)ですが、
  指標発表時に恐ろしくスプレッドが広がります
  (数十pipsとか・・)

  指標発表をきっかけにエントリーすることは少ないですが、
  むしろ発表前にポジションを持っていると、
  あっというまにストップにかかりそうな気も・・・

  手法検証も含めて、
  口座変更も検討しようかなと


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2014年4月25日金曜日

検証中のマイルールでNYボックス逆エントリー

1.運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver7.0に向けて改善中
  (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテストの結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

2.エントリー根拠 ------------
 ・検証中(※5分足によるプラスアクション)

 ・21:15にNYボックス下辺をブレイク
    従来はここで売りエントリーだが、
  検証中新ルールにより買いエントリー(青丸)












3.ターゲットとストップ設定 ------------
 ・ストップロスはエントリー価格より
 20pips下に設定(-20.0pips;赤ライン)

 ・ターゲットはNYボックス上辺より
 少し下に設定
  (+43.9pips;緑ライン;リスク対リワード1:2.2)


4.考察 ------------
現在、検証中のルールで
NYボックスエントリーです

今回は通常と異なり、
下方ブレイクにも関わらず、
買いエントリーでした

詳細はバックテストを完了し、
マイルールを詰めた時点で
このブログでもアップします

なお本日のトレード結果は
トレード終了した日の夜に
ブログでアップします

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2014年4月22日火曜日

改善案のNYボックストレード結果

昨日4月21日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックスver7.0に向けて改善中
 (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

トレード概略 ------------













 ・4月21日24:05にNYボックス下辺をブレイクし、
 条件を満足したため売りエントリー(青丸)
 
 ・4月22日15:09にターゲット2到達(黄色丸)
  ストップロスをエントリーに移動

 ・4月22日17:18にエントリー価格でストップ(紫丸)


結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;+19.7-0.5pips
 2)累計獲得pips;-172.8pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;+1.09%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;87.98%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 ここ数か月、NYボックス ver6.0
 調子が上がらず、
 今月に入って改善ルールでの
 バックテストを行っています

 まだマイルール確定までは至っていませんが、
 昨日から試験的に新ルール案で
 トレードを行うことにしています

 改善案としては、
 エントリー判断に5分足の
 プライスアクションを考慮すること
 (ブレイクのダマシを減らし、
  事前にダマシと判断すれば、
  逆方向にエントリー)

 ターゲットは2段階とし、 
 1段階に到達すれば、
 ストップはブレイクイーブン移動
 (最近はブレイク後も伸び悩み)

 予定では5月から、
 新ルールで正式に運用を始める予定です


 とりあえず、
 今回は勝ちトレードで終わりました




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NYボックス改善に向けて

1.運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver7.0に向けて改善中
  (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテストの結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

2.エントリー根拠 ------------
 ・検証中(※5分足によるプラスアクション)

 ・24:00にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー(青丸)












3.ターゲットとストップ設定 ------------
 ・ストップロスは日足ピボットと20EMAを参考に設定(-18.4pips;赤ライン)

 ・ターゲットは当日の日足ピボットを参考に
 リスク対リワード1:2以上となるように設定
  (+42.8pips;緑ライン;リスク対リワード1:2.3)


4.考察 ------------
調子の出ないNYボックスですが、
マイルールの変更を予定しています

現在、バックテスト中で
今日のエントリーも試験的なものです

詳細はバックテストが完了すれば、
このブログでもアップ予定ですが、
今まではエントリー判断に
日足MACDヒストグラムを用いていましたが、
新verでは5分足を用いたプラスアクションを
根拠に加える予定となっています


なお本日のエントリーですが、
紫四角のゾーンに到達すれば、
ポジションの半分はクローズし、
残り半分はストップをエントリー価格へ移動します


なんとか今月中にバックテストを完了し、
5月より新ルールで正式に運用したいところです


なお本日のトレード結果は
トレード終了した日の夜に
ブログでアップします

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2014年4月9日水曜日

集中力が欠けていた最悪なトレード結果

昨日4月8日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

トレード概略 ------------













 ・4月8日21:18にNYボックス下辺をブレイクし、
 条件を満足したため売りエントリー(青丸)
 
 ・22:35にストップアウト(黄色丸)


結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;-15.4pips
 2)累計獲得pips;-192.0pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;-2.59%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;87.03%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 4月最初のNYボックスは、
 本来はまだトレード継続中のはずでしたが、
 ストップの値の入力間違えており、
 黄色丸の地点でストップアウトでした

 全く集中できてませんでした・・・

 唯一の救いは当初考えていたストップより
 近い位置だったため、損失は小さく済んだことくらい

 反省の一日でした・・・




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2014年4月8日火曜日

NYボックスは新年度最初のエントリー

1.運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver6.0のバックテストの結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

2.エントリー根拠 ------------
 ・日足MACDヒストグラムが1本前より低い
  よって売り方向のみのエントリー

 ・21:15にNYボックス下辺をブレイクで売りエントリー(青丸)












3.ターゲットとストップ設定 ------------
 ・ストップロスは日足ピボットを参考に設定(-34.2pips;赤ライン)

 ・ターゲットは当日の日足ピボットでは近すぎるため、
 前日のピボットを参考に
 リスク対リワード1:2以上となるように設定
  (+102.8pips;緑ライン;リスク対リワード1:3.0)


4.考察 ------------
新年度4月3月最初のNYボックスエントリーです

調子が悪いながらも、
4月以降も少額で継続していきます

ターゲット方向に向けて
黄色で示したピボットS2ラインを
まずは下抜ける必要がありそうです

ここを抜けて紫四角で示した
ピボットS3にタッチすれば、
ストップをブレイクイーブンに移動する予定です

トレード結果は
トレードが終了した明日の夜に
ブログでアップ予定です


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2014年4月5日土曜日

3月のNYボックストレード結果

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver6.0のバックテスト結果
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完全にメイン手法から外れたNYボックスですが、
2014年3月のトレード結果です

トレード回数は4回で
1勝3敗0分でした

今まではトレード回数も少なかったですが、
3月中旬以降、トレード回数が増えてきました

調子が良くないため、
デモまでは落としていませんが、
非常に少額で運用中です

トータルでマイナス67.6pipsで、
資産増加率はマイナス5.18%です
(超少額口座のためパーセントは大きめ)

4月もこのまま様子見で少額運用です



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2014年4月1日火曜日

3月最後は負けで終了のNYボックス

昨日3月31日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)

トレード概略 ------------













 ・3月31日22:30にNYボックス上辺をブレイクし、
 条件を満足したため買いエントリー(青丸)
 
 ・23:56にストップアウト(赤丸)


結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;-36.0pips
 2)累計獲得pips;-176.6pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;-5.7%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;89.34%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 3月最後のNYボックスは、
 ボックスからのブレイク、エントリー後に
 下落反転でストップアウトでした

 ここずっと課題である、
 ブレイクした勢いが続かずにストップアウト、
 という典型的な例でした


 4月1日からは新年度、
 NYボックスは少額で検証しながら、
 ちょっとづつ今まで通りにトレードしていきます





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