2013年4月1日以降,実践に投入中の
NYボックスver.5.2のマイルールですが、
昨日、公開したバックテスト結果のうち、
今後の課題の一つに上げていた
ターゲットの設定方法について検証を行いました。
これはバックテストを進める中、
ターゲット2までの距離が遠く、その多くが到達しづらいという
感じがあったためです
この問題を解消するため、
記録したテスト結果5ヶ年分をもとに再チェックを行い、結果として
ターゲット2の設定方法についてのみルール変更を行いました。
(変更点は黄色で表示)
1.初期条件 -----------------------------------
1-1.通貨ペア ---
ユーロ円
1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
NY時間で0時~7時
日本時間で考えると
夏時間時なら13時~20時
冬時間時なら14時~21時
1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
NY時間で8時~11時
日本時間で考えると
夏時間なら21時~24時
冬時間なら22時~25時
1-3.トレードをしない日 ---
12月24日~1月7日
米休日
GDP速報発表日
雇用統計発表日
2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.エントリー方向の判定 ---
日足MACD(12-26-9)のヒストグラムが、
前日より高ければ買いのみ、
前日より低ければ売りのみのエントリーとする。
2-1.ボックスのブレイク判断 ---
ボックスの上辺をブレイクした場合,
ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合は買エントリー
ローソク本体よりヒゲが長い場合は,
ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更し次のブレイクを待つ
(ボックス下辺のブレイクの場は逆)
2-2.エントリータイミング ---
上記でブレイクを確認したら、3分後にエントリー
(あせらず精神的余裕をもたせるため)
3.ストップ&ターゲット設定 --------------------------
ボックスの上辺をブレイクした場合、
エントリーを100.0、ボックス下辺を0.0とした
フィボナッチリトレースメントを引く
ストップはフィボ50.0、ターゲット1はフィボ161.8、
ターゲット2はフィボ
ターゲット1に到達したら、ポジションの半分をクローズ
残り半分はストップをエントリーに移動する
そのあとはターゲット2かストップに当たるまでそのまま
(下方ブレイクの場合は逆)
4.手動クローズ --------------------------
4-1.ポジション保有中に逆方向へのエントリー条件が発生した場合 ---
買ポジション保有中に次のボックス下辺ブレイクした場合、
保有中の買ポジションは強制クローズし、
新たに売りポジションを持つ
(売ポジション保有中は逆)
4-2.週末とトレードをしない日の前日 ---
NY時間26:00(日本時間夏26:00、冬25:00)に強制クローズ
5.その他 --------------------------
今回のルール微改定により利益性が若干改善していますが、
それ以上に大きなメリットがあります。
ターゲット1に到達したのち、
ストップをブレイクイーブンへ移動というのは共通ですが、
ver5.2では更にフィボ223.6にタッチしたら、
ストップをターゲット1に移動という手間がありました。
これは設定値に到達すればメールが来るようにしていますが、
兼業トレーダーなので、
・日中にメールが来るかもしれない
・夜中の睡眠中にメールが来るかもしれない
という懸念を軽減することが出来ました。
(長期にわたってトレードを続けるためにはこれ重要)
なおマイルールについて文章では
わかりづらいかもしれませんので、
以下にルール一覧表を添付しておきます
ダウンロードして印刷することも可能です
わかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,
いつでもコメント欄・ツイッター・フェイスブック等
メッセージを受け付けています
1) 本ルール策定にあたっては、
ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
それを元に改良を行なっていなす。
NYボックスver.5.1のバックテストの結果はこちらからご覧になれます
今後の予定、改良余地、追加アイデアなどにも触れています。
(2013年3月11日コメント~現在、バックテスト結果は、
ブログ用に整理中です。公開までもう少しお待ちください。)
NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください
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