2013年3月1日金曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)_2009年


前々回のバックテスト記事では2011・2012年、
前回のバックテスト記事では2010年の
バックテストの結果をアップしましたが、
今週は2009年のバックテストを行いました

手法は現在、運用中の
NYボックスver 5.0です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています
 
 1年分であれば、
 毎日1時間のバックテストで
 6日もあれば完了します


2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 前回選定したように、ユーロ円の1ペアで
 今回の記事では2009年が対象です


4.テスト結果(実績)
 ユーロ円について1ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 108回
 ・勝トレード数 57回
 ・負トレード数 51回
 ・勝率      53%

 ・利益率     3%(当初資産に対しての年率)
 ・獲得pips   -16pips

 ・獲得pips ÷ トレード数 = -0.1pips

 ・最大連勝     5回
 ・最大連敗     7回
 
 ・最大ドローダウン -18%(当初資産に対して)


5.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   21pips
 ・信頼区間下限   -21pips

 ・最大連敗数        7回

 ・悲観的補正勝率 46%


6.考察
 2010~2012年と比べると非常に悪い結果です 

 トレード期間を通して、
 利益が0を行ったり来たりと安定しておらず、
 なかなか厳しい結果です

 ただ今から4年前なので、
 リアルトレードでは継続していきます


7.改善の余地・今後の予定
 これでいったんは
 NYボックス ver5.0の
 ユーロ円のバックテストはお休みします

 近いうちに、
 2009~2012年のテスト結果を通して整理し、
 またこのブログでもアップする予定です

 なお本日からは
 全く同様の手法を用いて他通貨の
 テストを行います

 ブラッドリー・フリードさんから、
 他通貨ペアでも通用するのか?
 他通貨ペアをテストすることで、
 この手法に関する新たな洞察が生まれる、
 などの助言もあったためです

 まずはポンド円あたりからトライして、
 結果はこのブログでも随時、アップしていきます





参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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