2013年3月9日土曜日

2008年ユーロ円_バックテスト結果(NYボックス ver.5.0)

今までにユーロ円のバックテストを
2009年~2012年の4年分について行いましたが、
今回は2008年についてのバックテスト結果です

手法は現在、運用中の
NYボックスver 5.0です


1.テスト方法
 今までと同様にForex testerを使って
 1トレードづつ手動でテストをしています
 

2.リスク管理条件
 リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
 (ただしpips幅などにより2%の場合もあり)


3.対象ペアとテスト期間
 前回選定したように、ユーロ円の1ペアで
 今回の記事では2008年が対象です


4.テスト結果(実績)
 ユーロ円について1ヶ年のテスト結果です

 ・トレード回数 112回
 ・勝トレード数 53回
 ・負トレード数 59回
 ・勝率      47%

 ・利益率     1%(当初資産に対しての年率)
 ・獲得pips   +67pips

 ・獲得pips ÷ トレード数 = 1pips

 ・最大連勝     6回
 ・最大連敗     8回
 
 ・最大ドローダウン -27%(当初資産に対して)


5.テスト結果(理論値)
 ・信頼区間上限   25pips
 ・信頼区間下限   -23pips

 ・最大連敗数        8回

 ・悲観的補正勝率 41%


6.考察
 2010~2012年と比べると利益性が低く、
 2009年の年率1%と同様に悪い結果です

 もう少し細かく見ると、
 売り買いでの利益率に大きな差があり、
 買いでは-26%の損失で、
 売りでは+27%の利益で真逆の結果です

 とくに2008年後半からの
 売りトレードでの利益率が異常に高く、
 これはリーマンショック以降の下げトレンドに
 大きくのったからだと思います

 はっきり断言はできませんが、
 トレンド(下げ?)には
 手法がマッチしやすいのかもしれません
 (はっきりとした検証結果はないですが)

 バックテスト結果について、
 現時点では今回の記事のような簡易なものですが、
 いずれはグラフ化・売り買い別などとして、
 このブログでもアップ出来ればと考えています
 
 私のパソコン内のエクセルには
 グラフ化までされたデータはあるのですが、
 もうちょっと整理が必要なので


7.改善の余地・今後の予定
 ユーロ円について5年のバックテストでは、
 2008年2009年はいまいち、
 2010年2011年は良好、
 2012年はまずまず
 といった結果でした

 前項でも述べましたが、
 いずれグラフ化などをして、
 5年通しのとりまとめ結果はアップ予定です
 (時期は未定ですが)
 
 ユーロ円のバックテストはいったんお休みで、
 今後は同手法で他通貨のテストに入ります

 2012年ポンド円は実施済みですが、
 オージー円やスイス円、カナダ円あたりを
 テストしてみる予定です

 またこれらの結果は
 ブログでも随時、アップしていきます





参考書籍・サイト
  本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
    それを元に改良を行なっていなす。


  NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




  テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました



  テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました




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