2013年7月7日日曜日

NYボックスver6.0のバックテスト結果公開

1.はじめに ------------
 現在、リアルトレードで運用中の
 NYボックス ver.6.0(ユーロ円)について、
 2011年以降のバックテストの結果について公開します。

 以下、次のような構成となっています。

 2節ではバックテストの条件を示します。
 3節では資産増減率をグラフ表示、
 4節では数値データで結果を整理しています。

 そして5節では今後の予定について述べています。


2.バックテスト条件 ------------
 対象とするマイルールは運用中のNYボックス ver.6.0です。
 通貨ペアはユーロ円。

 テスト期間は2011年1月~2013年3月までの、
 2年3カ月を対象とし、フォレックステスターを用いて、
 ローソク足を1本ずつ表示しながら、テストを行いました。

 フォレックステスターにはFXDD社からDLしたhstデータを
 インポートして使っていますが、2013年4月以降が
 一部、抜け落ちたデータとなっているため、
 2013年3月までのテスト結果となっています。

 なおFXDD社からデータをDLしている理由ですが、
 マイルールでは日足ピボットを使っており、
 日足の終わり値がNYクローズであるデータがほしいことと、
 リアルトレードでFXDD社のMT4を使っているためです。
 (デモ口座を開設してチャートのみ使用)


3.バックテスト結果(資産増加率グラフ) ------------
 下図にテスト期間における資産増加率を示します。

 青線は買いのみ、緑線は売りのみ、
 赤線は売り買いを合計した結果となります。
 










 pips表示にしていない理由ですが、
 毎回トレードのポジションサイズが異なるため、
 参考になりづらいと考えたためです。

 また純粋な金額(円)だと各個人が準備出来る資産も異なるため、
 ここでは初期資産に対する増加率で示しています。

 なお1回のトレードにおける許容リスクは、
 各トレード開始時点における所有資産の1%までとします。

 2011年ですが1月から6月にかけて大きく資産が増えており、
 7月以降は横ばいが続いています。

 2012年ですが1月から3月で一気に資産が増加するも、
 4月から6月でその半分程度を失っています。
 
 7月以降は概ね一定値で資産が増加しています。

 2013年ですが1月から3月までは順調に資産が増えています。

 リアルトレードだと横ばいや資産減少の時期が
 精神的に非常に厳しそうです。 

 2011年の1年間で約20%の資産増、
 2012年の1年間で約20%の資産増、
 2013年は3ヶ月で約10%の資産増
 となっています。

 いつでも右肩上がりとはいきませんが、
 年率20%程度の資産増との結果となっています。

 注意としては停滞する期間や、
 大きく資産が減少する期間もあるため、
 リアルトレードではこれらも念頭に
 リスク管理をしっかりしながら進める必要があります。

 またバックテストでの理想年率は30%なので、
 少なめの結果となっています。


4.バックテスト結果(具体的数値) ------------
 前項では時系列で資産増加率をを示しましたが、
 本項ではもう少し具体的な数値を示します。

 トレード回数;180回
 勝トレード数;83回
 負トレード数;91回
 分トレード数;6回
 勝率;48%

 損益比;1.87

 最大連勝数;8回
 最大連敗数;11回

 資産増加率;49%
 
 勝率は5割程度ですが、
 リスクリワード比を1:2を目安にエントリーすることで、
 結果として損益比も1.87となっています。

 気になるのは最大連敗数が11回もあることで、
 リアルトレードでもこういった状況も想定され、
 今回のバックテストの結果を裏付けに、
 まずはしっかりとマイルールに従い、
 トレードを継続することが重要です

 併せて悲観的勝率と調整済の利益率を以下に示します。
 
 悲観的勝率;42%
 調整済資産増加率;29%

 ここでもなんとか利益は出ていることから、
 まずはリアルトレードに投入しても良いかと判断します。

 なお悲観的勝率等の算出方法は
 以下の書籍を参考にして下さい。

 マイルールの確立や検証方法など
 非常に詳細に記載されており、
 私のバイブルの一つにもなっています。

 少し値は張りますがお勧めの1冊です。





5.今後の予定 ------------
 以上が2011年~2013年3月までの
 NYボックス ver.6.0(ユーロ円)バックテストの結果となります。

 テスト結果からも手法がフィットする時期、
 ダメな時期、微妙で資産が増えも減りもしない時期など
 色々とあり、また連敗連勝もありそうです。

 しかし年間トータルで見ると、
 資産の増加は見込めそうなので、
 まずは2013年7月から3ヶ月程度は
 このマイルールに従ってトレードを行い、
 9月末頃に手法の再評価を予定しています。

 その時点で必要に応じて手法の改善など
 行いながら、マイルールのブラッシュアップが
 出来れば良いなと考えています。


6.さいごに ------------
 バックテストは淡々とした作業になりがちですが、
 事前に想定したアイデアが適用出来るのか?
 テスト中にも当初にはなかったアイデアが見えて来たり、
 より改善できるアイデアはないか?などと
 考えながら行うため、
 慣れてくればなかなか楽しい作業かと思います。

 それよりもバックテストで確証が持てない限り、
 その手法をリアルトレードで使おうという気には
 なりません。

 Rob Booker氏は少なくとも1000回のバックテストを
 推奨していますが、1000回程度なら比較的にすぐに終わりますし、
 なにより1000回では足りなく感じるかもしれません。

 皆さんもぜひ、バックテストを!



追伸)
 バックテスト結果等について、
 不明・疑問点等あれば、
 このブログのコメント・ツイッター・フェイスブックで
 メッセージを頂ければ返信いたします。


参考文献)






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2 件のコメント:

  1. こんばんは、シマさん
     いつもブラッドリーさんの戦略10トレーディングルームでお会いしているTrenderです。
     かなり詳細なバックテストをやってますね、素晴らしいです。
     では、また!

    返信削除
  2. コメントありがとうございます。

    Trenderさんのことは、
    トレーディングルームでよく見かけています。

    NYボックスがメイン手法ですが、
    なかなか利益計上とはいかず、
    日々、検証ですね。

    あとPure Hopperのバックテストも始めました。
    ただ実践投入にはだいぶ、
    時間がかかりそうですが。

    これからもよろしくお願いします!

    返信削除