NYボックス ver.0+をアリゾナルールのフェイズ分類を行い,
各パターンにおいて勝率の比較検証を行いました.
Rob Booker氏が提案しているアリゾナフェイズがベースですが,
バックテストを行った際に同じフェイズでも様々なパターンがあり,
どのパターンが有効なのか検討が困難でした.
よってここでは以下に示す分類を行い検証を行いました.
分類数は非常に多くなっていますが,
チャートに示すインディケーターはオリジナルと同様に
800SMA,200SMA,62EMAのみです.
Rob Booker氏の
”Trade Naked!(裸でトレード)=シンプルで簡単なトレード”
を忘れずに…
分類1~フェイズ確認
まずオリジナル通りに
・フェニックス
・ユマ
・トゥーソン
・フラッグスタッフ
に分類します
分類2~上昇・下降の確認
それぞれのフェイズを上・下の2種類に分類します
・フェニックス
~上;上昇トレンド
下;下降トレンド
・ユマ
~上;64EMAが200SMAを下から上に突き抜ける
下;64EMAが200SMAを上から下に突き抜ける
・トゥーソン
~上;ローソクが800SMAの上にある
下;ローソクが800SAMの下にある
・フラッグスタッフ
~上;64EMAが800SMAを下から上に突き抜ける
下;64EMAが800SMAを上から下に突き抜ける
分類3~買いor売り
分類2において
・買いエントリー
・売りエントリー
分類4~リバーサル
分類3においてリバーサル実施の有無
以上よりわずか3つのインディケータですが,
32パターンに分類することが可能です.
本手法のバックテストの結果は
こちらからご覧下さい
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