アリゾナフェイズ詳細分類による結果を下表に示します
ここでは基本ルールの
”ターゲット20pips,ロスカット30pips”
としており,リバーサル時のターゲットは異なりますが,
わかりやすく勝率のみを集計したものを示します
まずは表の見方について説明します.
左端の”フェニ・ユマ”等はフェイズを示し,
”上・下”はそのフェイズがどちらのトレンドなのかを示しています.
次に買・売は最初のエントリーを示し,
その下にあるリバは負けた場合のリバーサル結果を示しています.
Winは勝ち数,Loseは負け数,Totalはトータル数,Edgeは勝率を示しています.
例えば一番上の行を見てみます.
2008年のフェニックス上で買エントリーをした場合,
15勝11敗でトレード数は26,エッジは0.58
と見ます.
11敗していますが,このうちリバーサルをしたものが,
その下の行に示してあり,その結果は
3勝5敗でトレード数は8,エッジは0.38
となります.
表を見方はおわかりいただけたでしょうか?
(非常にわかりづらくなってしまい申し訳ありません.
不明点等ありましたら,メッセージ等を頂けると
加筆・修正致します)
2.集計結果のグラフ化
ではこの結果をもう少しわかりやすく,視覚的に見せるため
下図にグラフを示します.
このグラフの見方ですが
結果は前述の表のうち,右端にある2008年から2010年の
トータルした結果を示しています.
横軸の数字1~38は前述の表の左端の数字となっています
例えば1であればフェニックス・上・買(2008年~2010年の合計)
左の縦軸はトレードの回数(棒グラフに対応),
右の縦軸はエッジ(オレンジの△)を示しています.
3.アリゾナフェイズ詳細分類バックテストの結論
前述した結果を用いて,
どのフェイズの時にどのエントリーが有効かをまとめます
基準としては
基本ルールの”ターゲット20pips,ロスカット30pips”
をベースに考えるとやはりEdge勝率は6割は欲しいところです.
これらを考慮した結果,
エントリーが有効と考えられるのが以下となります.
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○フェニックスの場合
・上フェニックスなら買いエントリーOK
・下フェニックスなら売りエントリーOK
・ともにリバーサルは行わない
○ユマの場合
・上フェニックスなら買い・売りエントリーOK
・なおリバーサルは売りエントリーの時のみ
・下フェニックスなら売りエントリーOK
・リバーサルは行わない
○トゥーソンの場合
・上トゥーソンなら買い・下トゥーソンなら売りOK
・ともにリバーサルは行わない
○フラッグスタッフの場合
・トレード回数が少ないため,現時点で結論は言えない
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4.今後に向けて
今回のバックテスト結果から,
詳細なアリゾナフェイズ別のエントリー方法は
明らかとなりました.
しかしながらバックテストをしていると,
・ターゲット到達後も利益を伸ばせる局面がある
・ターゲット20pips・ストップ30pipsではどうしても効率悪い
と感じる場面が多々,ありました
これより
・如何に勝率を高めるか
の次のステップとして
・勝率は高めたまま,如何に利益を伸ばすか
を主眼においたトレード手法を検証・バックテストを行う予定です
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