NYボックスver.0+は
NYボックス ver.0から簡易な改良のみを加えたため,
このバックステストではグラフは載せずに
結果のみを示します
1.2010年のバックテスト結果---------------------------------------
総トレード数は151回(ver.0は164回)
勝トレード数は83回(ver.0は88回)
負トレード数は68回(ver.0は68回)
で,Edge(勝率)は0.55(ver.0は0.54)でした.
最終的な獲得pipsは150pips(ver.0は137pips)
なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは2142pips
負けトレードによるトータル損失pipsは1992pips
となっています(勝2142pips-負1992pips=獲得150pips)
年間を通して利益は出ていますが,
非常に効率が悪いことがわかります
2.2009年のバックテスト結果---------------------------------------
総トレード数は113回(ver.0は128回)
勝トレード数は54回(ver.0は61回)
負トレード数は59回(ver.0は67回)
で,Edge(勝率)は0.48(ver.0は0.48)でした.
最終的な獲得pipsは-527pips(ver.0は-541pips)
なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは1214pips
負けトレードによるトータル損失pipsは1741pips
となっています(勝1214pips-負1741pips=獲得-527pips)
年間を通して大きな損失となったため,
より勝てる検討が必要です
3.2008年のバックテスト結果---------------------------------------
総トレード数は147回
勝トレード数は85回
負トレード数は62回
で,Edge(勝率)は0.58でした.
最終的な獲得pipsは124pips
なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは1890pips
負けトレードによるトータル損失pipsは1766pips
となっています(勝1890pips-負1766pips=獲得124pips)
年間を通して利益は出ていますが,
2010年同様に非常に効率が悪いことがわかります
4.NYボックス ver.0+の総括---------------------------------------
結論としてはver.0同様に現状のままでは使える手法とは言えません
5.NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて--------------
NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて
考え方としては
・勝率を上げる(=負けトレードを減らす)
・勝ちpipsを増やす(=勝てるときにpipsを稼いでおく)
の2つが次の方針として考えることが出来ます
後者の勝ちpipsを増やす場合,
勝率自体にも影響する可能性があるため,
(例えば30pipsを目指した結果,25pipsで反転して結局負けに)
NYボックスver.1では効率のよいエントリー手法について
検討を行っていく予定です
なお既にver.1のバックテストは終了しており,
現在はデータ整理・グラフの作成中ですので,
近いうちに本ブログでアップを行う予定です
また今回は結果を数値のみでしかお示ししていませんが,
グラフもあわせてご覧になりたい場合は,
メッセージを頂ければ対応致します
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